发表于2024-11-11
书[0名0]: | 定量投资分析(原书[0第0]2版)[按需印刷]|972745 |
图书定价: | 99元 |
图书作者: | (美)理查德 A. 德弗斯科;丹尼斯 W. 麦克利维;杰拉尔德 E. 平托;戴维 E. 朗克尔 |
出版社: | [1机1] 械工业出版社 |
出版日期: | 2012/7/1 0:00:00 |
ISBN号: | 9787111388029 |
开本: | 16开 |
页数: | 421 |
版次: | 2-1 |
作者简介 |
理查德A.德弗斯科,特许金融分析师,内布拉斯加[0大0][0学0]林肯分校(Nebraska—Lincoln,UNL)金融[0学0]副教授。他于1999年获得了特许金融分析师的执照。德弗斯科是奥马哈—林肯金融分析师协[0会0]的成员,并且在罗德岛[0大0][0学0]获得了管理[0学0]的[0学0]士[0学0]位,在田纳西—诺克斯维尔[0大0][0学0]获得了金融[0学0]博士[0学0]位。丹尼斯W.麦克利维,特许金融分析师,CFA协[0会0]职业发展部主管。在麦克利维25年的[0学0]术生涯中,他曾分别任教于西安[0大0]略[0大0][0学0]、康乃迪克[0大0][0学0]、罗德岛[0大0][0学0](在这里,他创建了一家由[0学0]生管理的基金)以及巴布森[0学0]院。麦克利维于1972年在印[0第0]安纳[0大0][0学0]获得了生产管理和工业工程的博士[0学0]位,并于1990年获得了特许金融分析师的执照。杰拉尔德E.平托,特许金融分析师,CFA协[0会0]CFA和CIPM项目部的主任。在2002年加入CFA协[0会0]之前,他一直在为有限责任公司、基金[0会0]以及合伙企业提供投资计划、投资组合分析以及定量投资分析方面的咨询服务。他也曾[0经0]在纽约市投资和银行业任职,并在纽约[0大0][0学0]斯特恩[0商0][0学0]院教授过金融[0学0]。平托在布鲁克[0学0]院获得了MBA[0学0]位,在斯特恩[0商0][0学0]院获得了金融[0学0]博士[0学0]位,并于1992年获得了特许金融分析师的执照。戴维E.朗克尔,特许金融分析师,美[0国0]银行贾弗瑞公司副主席和研究部[0经0]理。他自1989年起就是明尼苏达[0大0][0学0]卡尔森管理[0学0]院的兼职教授。朗克尔在卡尔顿[0学0]院获得了[0经0]济[0学0][0学0]士[0学0]位,并在麻省理工[0学0]院获得了[0经0]济[0学0]博士[0学0]位。劳兰珺,德[0国0]波恩[0大0][0学0]博士,复旦[0大0][0学0] 财务金融系教授、博士生导师,研究方向为金 融工程、投资管理。在[0国0]内外重要[0学0]术期刊上 发表资产定价、投资分析与投资组合管理等方 面的论文数十篇。王祺,复旦[0大0][0学0]管理[0学0]院财务金融系博士研究生。 |
内容简介 |
作为CFA协[0会0]投资[0学0]系列丛书中的一本,无论是关注金融的[0学0]生,还是从事投资的业界人士,《定量投资分析》(原书[0第0]2版)适合每一位对该[0领0]域有兴趣的读者。本书所介绍的全球通用的准则将帮助你理解定量投资方[0法0],并将这些方[0法0]应用到[0当0]今的投资过程中。 在新的一版中,作者对该[0学0]科中的相关内容进行了更新;并对一些主要内容(包括回归、时间序列和多因子模型)的表述和介绍进行了修改;此外,还提供了更加丰富多彩的投资实例,这些实例反映了在[0当0]前投资界中所发生的变化。 《定量投资分析(原书[0第0]2版)》对许多定量分析方[0法0]予以了清晰的介绍,并给出了实例,因此非常适合读者的自[0学0]和参考。本书讨论的主题包括: 货币的时间价值 折现现金流的应用 常用概率分布 抽样和估计 假设检验 相关性和回归 多元回归和回归分析中的一些问题 时间序列分析 投资组合的概念 每位作者都在书中给出了各自的实践[0经0]验及其[0独0]到观点,因此,原书[0第0]2版的《定量投资分析》浓缩了在[0当0]今瞬息万变的金融环境中获得成功所需的所有[0知0]识、技巧和能力。 |
目录 |
《定量投资分析(原书[0第0]2版)》 致中[0国0]读者(艾博科) 丛书序(杰夫·狄尔梅尔) 前言(马克J.P.安森) 致谢 [0第0]1章货币的时间价值 1.1引言 1.2利率:[0经0]济[0学0]的解释 1.3单笔现金流的将来值 1.4现金流序列的将来值 1.5单笔现金流的现值 1.6现金流序列的现值 1.7求解利率、期数或年金支付额 [0第0]2章贴现现金流的应用 2.1引言 2.2净现值和内部收益率 2.3投资组合收益的度量 2.4货币市场收益率 [0第0]3章统计[0学0]概念和市场收益率 3.1引言 3.2一些基本概念 3.3用频数分布汇总数据 3.4数据的图形表示 3.5集中趋势的度量 3.6位置的度量:分位数 3.7离散度的度量 3.8收益率分布的对称性和偏度 3.9收益率分布的峰度 3.10使用几何平均和算术平均 [0第0]4章概率论中的一些概念 4.1引言 4.2概率、期望值和方差 4.3投资组合的期望收益和收益的方差 4.4概率论的一些议题 [0第0]5章常用概率分布 5.1引言 5.2离散型随 [1机1] 变量 5.3连续型随 [1机1] 变量 5.4蒙特卡罗模拟 [0第0]6章抽样和估计 6.1引言 6.2抽样 6.3样本均值的分布 6.4总体均值的点估计和区间估计 6.5抽样中的若干问题 [0第0]7章假设检验 7.1引言 7.2假设检验 7.3关于均值的假设检验 7.4关于方差的假设检验 7.5其他议题:非参数推断 [0第0]8章相关性和回归 8,1引言 8.2相关性分析 8.3线性回归 [0第0]9章多元回归和回归分析中的问题 9.1引言 9.2多元线性回归 9.3虚拟变量在回归中的使用 9.4回归假设的违背 9.5模型设定和设定中的错误 9.6因变量是定性变量的模型 [0第0]10章时间序列分析 10.1引言 10.2处理时间序列数据所面临的挑战 10.3趋势模型 10.4白回归时间序列模型 10.5随 [1机1] 游走和单位根 10.6移动平均时间序列模型 10.7时间序列模型中的季节性 10.8自回归移动平均模型 10.9自回归条件异方差模型 10.10两个以上时间序列的回归 10.11时间序列的其他议题 10.12时间序列预测建议采取的步骤 [0第0]11章投资组合的概念 11.1引言 11.2均值方差分析 11.3均值方差分析在应用中的问题 11.4多因素模型 附录 术语表 参考文献 CFA项目介绍 作者简介 译者后记 |
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