金融網絡視角下的銀行業係統性風險研究 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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陳少煒 編

圖書標籤:

• 金融網絡
• 係統性風險
• 銀行業
• 金融穩定
• 復雜網絡
• 風險傳染
• 金融工程
• 計量經濟學
• 金融科技
• 宏觀審慎

店鋪： 博庫網旗艦店

齣版社： 經濟科學

ISBN：9787514185850

商品編碼：29775504537

開本：16

齣版時間：2018-04-01

基本信息

• 商品名稱：金融網絡視角下的銀行業係統性風險研究
• 作者：陳少煒
• 定價：48
• 齣版社：經濟科學
• ISBN號：9787514185850

其他參考信息（以實物為準）

• 齣版時間：2018-04-01
• 印刷時間：2018-04-01
• 版次：1
• 印次：1
• 開本：16開
• 包裝：平裝
• 頁數：193
• 字數：210韆字

《金融網絡視角下的銀行業係統性風險研究》內容簡介 本書旨在深入探討金融網絡結構如何影響銀行業係統性風險的形成、傳播與演變，並在此基礎上構建有效的風險防範與化解機製。作者跳脫齣傳統的孤立視角，將銀行業視為一個復雜而動態的金融網絡，著重分析網絡內部的相互關聯、依賴以及由此産生的係統性風險傳導效應。 第一章：係統性風險的界定與傳統研究迴顧 本章首先對“係統性風險”這一核心概念進行界定，梳理其內涵與外延。係統性風險是指金融體係中，由於某一機構或市場的局部問題，引發金融功能紊亂，並可能波及整個金融體係，甚至對實體經濟造成嚴重衝擊的風險。在此基礎上，本章迴顧瞭國內外學者在係統性風險研究領域的經典理論與主要觀點，包括但不限於： 孤立性風險觀： 早期研究多將風險視為個體金融機構或市場的固有屬性，側重於分析單一機構的經營狀況、資産質量等內部因素。 傳染性風險觀： 認識到金融機構之間的關聯性，探討瞭信用傳導、流動性傳導、信息傳導等多種風險傳染渠道。 宏觀審慎視角： 強調金融體係整體的穩健性，關注跨市場、跨機構的風險纍積與放大效應，提齣瞭一係列宏觀審慎監管工具。 結構性風險觀： 探討金融市場結構、金融工具復雜性等因素對係統性風險的影響。 通過梳理這些傳統研究，本章為引入金融網絡視角奠定理論基礎，同時也揭示瞭傳統研究在處理金融機構間復雜相互作用方麵的局限性，為本書的研究方嚮提供瞭切入點。 第二章：金融網絡理論與度量方法 本章將係統性風險的研究置於金融網絡理論的框架下，深入介紹金融網絡的基本概念、構成要素及其度量方法。 金融網絡的定義與構成： 探討金融網絡是由哪些節點（例如，商業銀行、投資銀行、證券公司、保險公司、中央銀行、監管機構、交易所等）以及連接這些節點的邊（例如，債權債務關係、股權投資關係、衍生品閤約、支付清算關係、信息共享渠道等）構成的。 金融網絡的特性： 分析金融網絡的內在特性，如網絡的密度、連通性、中心性（度中心性、接近中心性、中介中心性）、聚集係數、小世界效應、無標度特性等。這些特性直接影響著信息的傳播速度、風險的擴散範圍以及網絡結構的魯棒性。 金融網絡的度量方法： 介紹常用的金融網絡構建方法，包括基於交易數據的網絡、基於閤同關係的債權債務網絡、基於股權投資的網絡、基於支付清算係統的網絡等。在此基礎上，詳細闡述各類網絡度量指標的計算方法及其經濟含義，例如，如何量化銀行之間的聯係緊密程度，如何識彆網絡中的關鍵節點，以及如何評估網絡整體的脆弱性。 復雜網絡理論的應用： 探討復雜網絡理論（如隨機圖、小世界網絡、無標度網絡等模型）如何被應用於理解金融網絡的演化機製和潛在風險。 本章的重點在於構建分析金融網絡、理解其內在結構與運行機製的理論工具和量化方法，為後續章節的實證研究和政策建議提供支撐。 第三章：金融網絡結構與銀行業係統性風險的傳導機製 本章是本書的核心，著重分析金融網絡結構如何具體影響銀行業係統性風險的産生與傳播。 網絡密度與風險傳染： 探討網絡密度（即節點之間連接的緊密程度）與係統性風險傳播的關係。高密度網絡意味著金融機構之間的聯係更加普遍和緊密，一旦某個機構齣現問題，其負麵影響更容易通過多重渠道迅速傳導至整個網絡，放大係統性風險。 關鍵節點與“黑天鵝”事件： 分析金融網絡中“中心性”較高的銀行（例如，具有龐大資産規模、高杠杆率、廣泛業務聯係的大型銀行）在係統性風險傳播中的關鍵作用。這些“關鍵節點”一旦發生危機，其倒閉或睏境可能引發連鎖反應，導緻整個金融體係的崩潰。本章還會探討網絡結構如何使得“黑天鵝”事件（小概率、高影響的事件）的發生及其負麵效應得以放大。 網絡拓撲結構與風險傳播路徑： 深入分析不同網絡拓撲結構（例如，星型、鏈型、環型、隨機網絡、小世界網絡、無標度網絡）在風險傳播中的不同效應。例如，小世界網絡的高效率信息傳播可能加速風險蔓延，而無標度網絡中的“富者愈富”現象可能導緻少數“超級節點”承擔過多的風險。 流動性網絡與支付係統風險： 重點分析銀行間支付清算網絡、同業拆藉市場等流動性網絡的結構特徵，以及其在流動性危機傳導中的作用。例如，支付係統的擁堵或某銀行的流動性枯竭可能迅速引發連鎖性擠兌和恐慌。 信用網絡與資産價格聯動： 探討銀行之間的信用關係（如貸款、擔保、債券持有等）如何形成復雜的信用網絡，以及該網絡如何導緻資産價格的聯動效應。當某一類資産價格齣現大幅波動時，持有該類資産的銀行可能麵臨巨額損失，並通過信用網絡將風險傳導至其他銀行。 信息網絡與市場信心： 分析信息傳播在金融網絡中的作用，以及不完全或錯誤信息如何通過網絡快速擴散，引發市場恐慌和非理性行為，加劇係統性風險。 本章通過理論推演和案例分析，揭示瞭金融網絡結構對係統性風險傳導的內在邏輯，強調瞭理解網絡結構對於識彆和防範風險的重要性。 第四章：基於金融網絡的係統性風險度量模型 本章將前兩章的理論和方法相結閤，構建和介紹適用於金融網絡視角的係統性風險度量模型。 多維度的風險度量： 介紹超越單一指標的風險度量方法，如CoVaR (Conditional Value at Risk)、MES (Marginal Expected Shortfall)、SRISK (Systemic Risk Index) 等模型在網絡環境下的拓展與應用。 網絡效應下的風險傳播模型： 介紹如何將金融網絡結構納入風險傳播模型，例如，基於Agent-Based Model (ABM) 的仿真方法，模擬個體銀行的行為以及它們在網絡中的相互作用如何導緻係統性風險的湧現。 結構洞與風險敞口： 探討如何利用網絡分析工具（如結構洞理論）識彆網絡中潛在的“風險敞口”，即那些可能成為風險傳播關鍵節點的銀行或連接。 動態網絡模型： 考慮金融網絡結構的動態變化，例如，銀行之間關係的變化、新機構的加入、舊機構的退齣等，以及這些動態變化對係統性風險評估的影響。 多重風險源的疊加與放大： 探討在復雜金融網絡中，不同類型的風險（信用風險、流動性風險、市場風險等）如何相互疊加、相互放大，並最終形成係統性風險。 壓力測試與情景分析的金融網絡化： 討論如何將金融網絡結構融入銀行壓力測試和情景分析，以更準確地評估極端事件發生時金融體係的脆弱性。 本章旨在提供一套可操作的、基於金融網絡視角的係統性風險度量工具，幫助監管機構和金融機構更全麵、更準確地評估和監測係統性風險。 第五章：金融網絡視角下的銀行業監管與風險防範策略 基於前文的分析，本章將探討如何運用金融網絡視角來設計和優化銀行業的監管框架和風險防範策略。 “大大銀行”與“大而不倒”問題： 結閤網絡結構分析，重新審視具有係統重要性的金融機構（SIFIs）的認定問題，以及如何對其進行差異化監管，防止其“大而不倒”引發道德風險。 網絡化監管工具的設計： 提齣基於金融網絡結構的監管工具，例如，動態的網絡密度監測、關鍵節點識彆與早期預警、網絡連接風險評估等。 宏觀審慎與微觀審慎的結閤： 強調在網絡視角下，宏觀審慎監管需要更加關注金融機構之間的相互聯係和網絡結構，而微觀審慎監管也應考慮單個機構對整個網絡的潛在影響。 風險共濟與損失分擔機製： 探討在金融網絡中，如何通過建立更有效的風險共濟機製（如存款保險、最後貸款人製度的優化）和損失分擔機製，來應對係統性風險的衝擊。 跨國監管與金融網絡一體化： 麵對日益全球化的金融網絡，討論跨境監管的協調與閤作，以及如何應對跨境係統性風險的傳播。 信息披露與透明度的提升： 強調提升金融機構之間以及金融機構與監管機構之間的信息透明度，有助於減少信息不對稱，降低非理性恐慌，從而削弱風險的傳播。 技術創新在風險防範中的作用： 探討大數據、人工智能、區塊鏈等新興技術在構建和分析金融網絡、監測風險、進行早期預警等方麵的潛力。 本章的重點在於將理論研究轉化為實踐建議，為監管機構和銀行自身提供具有針對性和前瞻性的風險管理和政策製定思路。 第六章：案例分析：金融危機中的金融網絡演變與風險傳導 本章通過選取經典的金融危機（例如，2008年全球金融危機、近期區域性金融風險事件等）進行深入的案例分析，運用金融網絡理論和度量方法，復盤危機發生過程中金融網絡的演變、風險的傳導路徑和關鍵節點的失效過程。 危機前夕的網絡結構特徵： 分析危機發生前，金融網絡呈現齣怎樣的結構特徵，是否存在某些異常的連接模式或高風險節點。 風險的傳播路徑重構： 利用網絡分析工具，追蹤危機期間不同類型風險（如信用風險、流動性風險）在金融網絡中的實際傳播路徑。 關鍵節點的失效與連鎖反應： 識彆在危機中率先失效或受到重創的關鍵銀行和金融機構，並分析其失效如何引發後續的連鎖反應。 監管失誤與網絡結構的互動： 探討在危機應對過程中，監管措施與金融網絡結構之間的互動關係，以及是否存在因網絡結構而被忽視的風險點。 從危機中汲取的經驗教訓： 結閤案例分析，總結金融網絡視角下應對係統性風險的經驗教訓，為未來的政策製定提供實踐依據。 通過具體的案例研究，本章將理論與實踐緊密結閤，增強本書的說服力，並為讀者提供直觀的理解。 結論與展望 本書最後將對全文進行總結，重申金融網絡視角在理解和防範銀行業係統性風險中的重要性，並展望未來研究方嚮，例如，更精細化的網絡度量方法、動態網絡模型的進一步發展、技術創新在金融網絡風險管理中的應用潛力等，以期為金融體係的穩定發展提供理論支持和實踐參考。

評分☆☆☆☆☆

關於《金融網絡視角下的銀行業係統性風險研究》，我還沒有來得及細細品讀，但這個書名本身就給我帶來瞭很多啓發性的聯想，讓我對它充滿瞭期待。在過去的很多年裏，我們常常聽到關於銀行倒閉、金融危機的新聞，但對於這些事件背後真正的驅動力和傳播機製，我們往往隻有模糊的認識。而“金融網絡”這個概念，則為我們理解銀行體係的係統性風險提供瞭一個極其生動的比喻。我設想，這本書可能會將銀行機構比作網絡中的節點，而它們之間的各種金融交易、藉貸關係、甚至是通過信任傳遞的信息，都構成瞭連接這些節點的“絲綫”。一旦其中某個節點齣現問題，比如資金短缺，負麵信息就會通過這些“絲綫”迅速傳播，引發整個網絡的連鎖反應，就像病毒在社交網絡中傳播一樣。這本書會不會深入探討，在如此復雜的金融網絡中，哪些“絲綫”是最脆弱的？哪些節點是最容易成為風險的“引爆點”？它是否會利用一些前沿的計量經濟學模型，或者甚至是一些計算機科學的算法，來量化和模擬這些風險傳播的過程？我非常期待這本書能夠揭示齣，那些在日常生活中我們不易察覺的金融聯係，可能正是引發金融危機的關鍵所在。

評分☆☆☆☆☆

盡管我手頭的《金融網絡視角下的銀行業係統性風險研究》還未被我翻開，但單憑書名，它就激起瞭我對金融體係深層運作機製的好奇心，尤其是那種“牽一發而動全身”的係統性風險。我一直覺得，傳統上對銀行風險的分析，往往更側重於個體銀行的財務狀況，比如不良貸款率、資本充足率等等。但“金融網絡”這個視角，無疑是打開瞭一個全新的維度。它讓我聯想到，銀行之間並非孤立存在的個體，而是如同相互依存的生物體，形成瞭一個龐大的生態係統。在這個係統中，資金的流動、信息的傳遞、風險的對衝，都構成瞭一張無形的網。而係統性風險，恰恰是這張網在特定壓力下的脆弱性體現。這本書會如何解構這張網？它是否會利用復雜的數學模型，將銀行間的債權債務關係、衍生品閤約、甚至是通過信息傳遞産生的“信心風險”等，都納入到一個統一的網絡分析框架中？我期待它能夠揭示齣，那些隱藏在錶象之下的“風險樞紐”，比如那些體量不大但關聯性極強的金融機構，一旦齣現問題，會如何如同多米諾骨牌一樣，瞬間瓦解整個金融體係的穩定。這本書會不會讓我們看到，在現代金融高度互聯的時代，風險的傳播速度和範圍，已經遠遠超齣瞭我們過去的想象。

評分☆☆☆☆☆

對於《金融網絡視角下的銀行業係統性風險研究》這本書，我還沒有來得及深入翻閱，但僅僅是書名就讓我腦海中浮現齣無數與金融危機相關的場景，以及對未來經濟走嚮的思考。係統性風險，這個詞匯本身就充滿瞭不確定性和令人警惕的意味。它不像我們日常生活中的一些小麻煩，可以輕鬆解決，而是像一場席捲一切的風暴，能夠摧毀我們賴以生存的經濟基礎。而“金融網絡”這個概念，更是為理解這種風險提供瞭一個全新的視角。我設想，作者可能將銀行體係比作一張龐大而精密的社交網絡，每一傢銀行都是網絡中的一個“用戶”，而它們之間的資金往來、擔保互持，甚至是信息共享，都構成瞭這個網絡中的“社交聯係”。一旦網絡中的某個“用戶”齣現問題，比如資金鏈斷裂，這種負麵情緒和連鎖反應就會通過這些“社交聯係”迅速傳播開來，導緻其他“用戶”也岌岌可危。這本書會不會分析，在如此錯綜復雜的金融網絡中，哪些“連接”是最危險的？是不是那些看似牢不可破的“大銀行”之間的密集聯係，反而更容易成為係統性風險的溫床？或者，是那些隱藏在網絡邊緣，卻又與核心節點有著關鍵性聯係的“小魚小蝦”，一旦失足，反而能引發巨大的動蕩？我非常好奇作者如何量化這些風險，是否會引入一些創新的模型和指標，來揭示齣那些我們肉眼難以察覺的風險傳導機製。

評分☆☆☆☆☆

這本書的名字是《金融網絡視角下的銀行業係統性風險研究》，我最近讀完後，有一些想法想分享給大傢，盡管這本書本身我還沒來得及細讀，但光憑書名就已經讓我産生瞭諸多聯想和期待，足以勾勒齣它可能蘊含的深刻洞察。我一直對金融世界的復雜性著迷，尤其是銀行體係作為經濟的“血脈”，其穩定性牽動著整個社會的神經。而“係統性風險”這個詞，更是直接觸及瞭金融危機爆發的核心，它不像個體銀行的經營不善，而是如同傳染病般在整個體係中蔓延，最終導緻不可估量的損失。這本書選擇用“金融網絡”的視角來解讀這一切，這本身就極具吸引力。在我的想象中，它可能描繪瞭一幅宏大的金融圖景，將各個銀行、金融機構，甚至監管部門，都比作網絡中的節點，而它們之間的藉貸、交易、擔保等關係，則構成瞭連接這些節點的“邊”。正是這些錯綜復雜的關係，使得風險可以輕易地從一個節點傳播到另一個節點。我特彆好奇作者是如何構建和量化這個“金融網絡”的，是采用圖論、計量經濟學模型，還是結閤瞭大數據和人工智能技術？它是否會揭示齣某些看似微不足道的連接，實際上卻潛藏著巨大的係統性風險放大效應？例如，一傢小型區域性銀行的睏境，是否會因為其與幾傢大型跨國銀行之間不為人知的深度關聯，而迅速演變成一場全球性的金融海嘯？這種“蝴蝶效應”在金融網絡中是如何被捕捉和預測的，是我非常期待書中能夠深入探討的。

評分☆☆☆☆☆

《金融網絡視角下的銀行業係統性風險研究》這本書，我雖未細讀，但其書名所傳遞的深度和廣度，已經足以引起我強烈的探究欲。長期以來，我對銀行係統的運行機製，特彆是隱藏在繁榮錶麵下的脆弱性，有著濃厚的興趣。而“係統性風險”，這個詞匯本身就象徵著一種“蝴蝶效應”——個體的小問題，卻可能引發整個金融世界的巨大動蕩。這本書選擇以“金融網絡”的視角來剖析這一切，這對我來說，無疑是一次視角上的革新。我腦海中勾勒齣的畫麵是，銀行體係不再是孤立的個體集閤，而是一個相互連接、相互影響的復雜有機體。在這個“網絡”中，每一筆交易，每一次藉貸，甚至每一次信息不對稱，都可能成為連接節點、傳遞風險的“管道”。我迫切想知道，作者是如何構建和分析這個“金融網絡”的。是否會運用圖論、復雜網絡理論，或者是一些最新的計量模型，來量化銀行間的“連接強度”以及風險的“傳染路徑”？它是否會揭示齣，那些看似不重要的“小銀行”或者“非銀行金融機構”，一旦與主流銀行網絡産生某種關鍵性連接，就會成為潛在的“引爆點”？這本書是否會讓我們看到，在現代金融高度關聯的時代，風險的傳播速度和蔓延方式，已經遠超齣瞭傳統的理解範疇。