通向全面风险管理之路：风险管理理论与实践感悟 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

李明强 著

图书标签:

• 风险管理
• 全面风险管理
• 风险理论
• 风险实践
• 企业风险管理
• 金融风险管理
• 运营风险管理
• 风险识别
• 风险评估
• 风险控制

出版社： 中国金融出版社

ISBN：9787504974167

版次：1

商品编码：11450256

包装：精装

开本：16开

出版时间：2014-01-01

用纸：胶版纸

页数：295

字数：370000

正文语种：中文

内容简介

　　《通向全面风险管理之路：风险管理理论与实践感悟》指出全面风险管理要在银行管理中创造价值，离不开应用的落地。只有将全面风险管理的理念和技术手段不断地应用到管理实践的方方面面，才能对理论假设的有效性加以实践检验，进而不断修正管理方向和模式，完善管理的手段和措施。所幸的是，随着近年来招商银行实施新资本协议的深入推进，对全面风险管理成果的应用也逐渐从监管演练向实战操作不断演进。

内页插图

目录

基础篇
第一章 什么是风险
第一节 风险的表述
第二节 风险的分类
第三节 资本概念的解析
第四节 风险管理的逻辑

第二章 风险管理的内涵
第一节 风险管理中的账户划分
第二节 对风险管理认识的误区
第三节 风险管理中的人员管理
第四节 风险管理中的流程管理
第五节 风险管理中的数据IT、量化技术及模型验证
第六节 风险管理中的业务管理

第三章 巴塞尔协议及监管资本
第一节 巴塞尔协议的发展历程
第二节 巴塞尔协议在中国实施的状况
第三节 资本充足率
第四节 资本质量的监管要求

实务篇
第四章 信用风险管理
第一节 信用风险暴露分类
第二节 内部评级体系的治理架构
第三节 内部评级法的政策流程、风险报告和文档记录
第四节 信用风险缓释
第五节 内部评级流程
第六节 数据IT
第七节 内部评级体系的应用

第五章 非零售信用风险计量
第一节 非零售信用风险监管资本计量
第二节 非零售信用风险违约定义及系统实现
第三节 非零售信用风险内部评级初级法PD建模
第四节 非零售信用风险模型及RWA系统的验证

第六章 零售信用风险计量
第一节 零售信用风险监管资本计量
第二节 零售信用风险内部评级法建模
第三节 零售信用风险模型验证

第七章 专业贷款与资产证券化的信用风险管理
第一节 专业贷款信用风险管理
第二节 资产证券化信用风险管理
……
展望篇

精彩书摘

　　董事会　　商业银行董事会承担内部评级体系管理的最终责任，董事会应履行以下职责：　　①审批内部评级体系的重大政策，确保内部评级体系设计、流程、风险参数量化、信息系统和数据管理、验证和内部评级应用满足监管及内部管理的要求。　　为确保董事会真正理解监管关于内部评级法相关规定的基本原理和主要内涵，商业银行应有专门的部门负责对董事会成员进行培训。　　②批准内部评级体系实施规划，并充分了解内部评级体系的政策和流程，确保商业银行有足够的资源用于内部评级体系的开发建设。　　对于初次建立内部评级体系的商业银行，内部评级体系的建立既是挑战也是机遇。商业银行可借此机会全面梳理相关的职能，建立内部评级体系所需的新职能，同时确保满足监管要求的独立性。例如对大多数商业银行前所未有的模型验证职能，有些商业银行为图便利使之与模型开发职能同处一个部门，这势必会给模型验证的独立性带来损害。　　③监督并确保高级管理层制定并实施必要的内部评级政策和流程。　　内部评级政策和流程应确保商业银行内部评级体系从建立到应用均满足监管的最低要求。　　④每年至少对内部评级体系的有效性进行一次检查。　　董事会或其下设的风险管理委员会应至少每年听取一次内部评级体系运行情况的汇报。对于初次新建内部评级体系的商业银行，董事会或其下设的风险管理委员会应至少每年一次审阅内部评级体系实施进度及重大事项的报告。另外，董事会或其下设的风险管理委员会还应至少每年一次审阅内部评级体系相关模型的验证报告及内部审计对内部评级体系的审计情况报告。　　⑤审批或授权审批涉及内部评级体系的其他重大事项。　　这包括模型开发的方法论、基础定义（如违约定义、损失定义、经济衰退期的定义等）的变更。　　董事会在履职过程中需对“授权”工作予以关注。一般而言，“授权”工作需要有授权制度对其进行保障，即授权制度应明确授权工作有效性的保障机制以确保董事会的目标得以执行，而且授权必须是书面的。授权制度应明确规定董事会可授权的对象和范围，涉及银行风险管理战略的重要政策或文件（例如风险偏好陈述书以及与资本规划和资本管理相关的事项）不应在授权的范围内。　　高级管理层　　商业银行高级管理层负责组织内部评级体系的开发和运作，明确对内部评级和风险参数量化技术、内部评级体系运行表现以及监控措施的相关要求，制定内部评级体系设计、运行、改进、报告和评级政策，确保内部评级体系持续、有效运行。高级管理层应具体履行以下职责：　　①根据董事会批准的内部评级体系实施规划，配备资源开发、推广、运行和维护本银行的内部评级体系。　　商业银行高管层应负责以制度的形式予以明确上述各项要求。　　②制定内部评级体系的配套政策流程，明确相关部门或人员的职责，制定并实施有效的问责制度。必要时，高级管理层应对现有信用风险管理政策、流程和监控体系进行修改，确保内部评级体系有效融入日常信用风险管理。　　③监测内部评级体系的表现及风险预测能力，定期检查信用风险主管部门对监控措施的执行情况，定期听取信用风险主管部门关于评级体系表现及改进情况的报告。　　高级管理层应至少每半年一次定期审阅内部评级体系开发和维护部门关于评级体系的表现、需要改进的领域以及对不足之处改进情况的汇报，并留有书面文档记录说明检查中发现的问题以及改进内部评级体系的决策等内容。同时还应书面记录对信用风险主管部门的工作满意度和下一步的工作措施。　　④向董事会报告内部评级政策的重大修改或特例事项的可能影响。　　高管层应留有书面文档记录董事会的反馈意见，这将是董事会履职的凭据。　　⑤组织开展相关培训，增强本行工作人员对内部评级体系的理解。　　内部评级体系的建立和实施对每个商业银行来说都是一项涉及面广、影响深远的大工程。　　相关员工的认知、理解、接受、配合及对相关规定的遵守对于内部评级体系的开发、落地和应用至关重要，这也是相关风险文化的建立过程。　　监事会　　商业银行监事会应当对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。　　……

通向全面风险管理之路：风险管理理论与实践感悟 引言 在一个充满不确定性的时代，风险已经成为企业生存与发展的常态。从金融危机到疫情蔓延，从技术颠覆到地缘政治冲突，各种形式的风险无处不在，深刻影响着企业的战略决策、运营效率乃至最终的存亡。然而，风险并非全然是负面的，它也蕴含着机遇。如何有效地识别、评估、应对并转化风险，将企业推向更稳健、更具韧性的发展轨道，是每一个管理者必须深思的问题。 本书《通向全面风险管理之路：风险管理理论与实践感悟》正是为应对这一挑战而生。它并非一本枯燥的教科书，也非一套僵化的操作手册，而是一次深入的思考，一次真诚的分享。本书旨在融合严谨的风险管理理论与鲜活的实践经验，为读者描绘一条通往全面风险管理的清晰路径，帮助企业构建起一套系统化、集成化的风险管理体系，从而在复杂多变的商业环境中抓住机遇，规避陷阱，实现可持续的增长。 本书核心理念：从“亡羊补牢”到“未雨绸缪” 长期以来，许多企业对风险管理的认知停留在“亡羊补牢”的阶段，即在风险发生后才采取补救措施。这种被动的应对模式不仅效率低下，而且往往付出巨大的代价。本书强调，真正的风险管理应是“未雨绸缪”，是一种主动的、前瞻性的能力。它要求企业将风险管理融入企业文化的方方面面，成为战略规划、日常运营、绩效评估等各项活动的基础。 本书的核心理念在于，风险管理并非一项孤立的职能，而是一种贯穿企业生命周期的战略性思维和系统性工程。它要求企业建立起一套完整的框架，涵盖从宏观经济环境、行业竞争到微观运营细节的各个层面，确保风险的识别、评估、监控和应对能够做到全面、及时、有效。 第一部分：理论基石——构建坚实的风险管理认知体系 在通往全面风险管理的道路上，坚实的理论基础是不可或缺的。本书的第一部分将带领读者深入探讨风险管理的核心理论，为实践打下坚实的基础。 风险的本质与分类： 我们将从风险的定义出发，深入剖析其构成要素，理解风险并非简单的“坏事”，而是不确定性事件发生及其可能造成的负面影响。本书将详细阐述各类风险，包括但不限于： 战略风险： 关乎企业长期生存和发展的方向性风险，如市场变化、技术颠覆、竞争加剧、政治经济政策变动等。 运营风险： 发生在企业日常运营过程中的风险，如流程失效、系统故障、人为错误、供应链中断、质量问题等。 财务风险： 与企业资金运作相关的风险，如信用风险、市场风险（利率、汇率、商品价格波动）、流动性风险、融资风险等。 合规风险： 违反法律法规、监管要求、内部政策的风险，如反腐败、数据隐私、环保法规、劳动法等。 声誉风险： 可能损害企业品牌形象和公众信任的风险，如产品质量问题、客户投诉、丑闻事件、社交媒体负面传播等。 技术风险： 与信息技术系统、网络安全、数据泄露、技术故障相关的风险，如网络攻击、系统崩溃、数据丢失、知识产权侵权等。 自然灾害与疫情风险： 不可抗力事件造成的风险，如地震、洪水、火灾、传染病爆发等，及其对企业运营的冲击。 ESG（环境、社会、治理）风险： 越来越受到重视的环境保护、社会责任和公司治理方面的风险，如气候变化的影响、劳工权益问题、董事会治理结构不健全等。 风险管理的核心流程： 本书将详细解析风险管理的通用流程，强调其迭代性和连续性： 风险识别： 如何运用多种方法（如头脑风暴、访谈、问卷调查、场景分析、SWOT分析、根本原因分析等）系统地发现潜在的风险源。 风险评估： 如何量化和定性地评估风险的可能性（发生的概率）和影响（造成的损失），并进行风险排序。本书将介绍常用的评估方法，如风险矩阵、风险评分、价值风险分析（VaR）、蒙特卡洛模拟等。 风险应对： 针对不同风险，采取适当的应对策略，包括： 规避（Avoidance）： 停止或不进行可能带来风险的活动。 减轻（Mitigation）： 采取措施降低风险发生的可能性或减小其影响。 转移（Transfer）： 将风险转移给第三方，如通过保险、合同条款等。 接受（Acceptance）： 评估风险可承受，选择主动承担。 风险监控与审查： 如何持续跟踪风险的变化，评估应对措施的有效性，并根据情况调整策略，确保风险管理体系的动态适应性。 风险沟通与报告： 如何有效地将风险信息传达给相关方，包括董事会、管理层、员工以及外部利益相关者。 风险管理框架与标准： 本书将介绍业界广泛认可的风险管理框架，如COSO ERM（企业风险管理-整合框架）和ISO 31000（风险管理指南），并探讨这些框架的原则、组成部分及其如何指导企业建立有效的风险管理体系。 第二部分：实践探索——将理论付诸实践的智慧 理论的价值在于指导实践。本书的第二部分将聚焦于风险管理的具体实践，通过生动的案例和深入的分析，帮助读者理解如何在企业中落地风险管理。 建立风险文化： 风险管理并非技术问题，更是文化问题。本书将强调如何培育一种全员参与、主动承担、鼓励报告的风险文化。这包括： 高层领导的承诺与支持： 风险管理必须自上而下推行，最高管理层是风险文化的倡导者和践行者。 明确的风险责任： 为不同层级和部门的员工界定清晰的风险管理职责。 激励与问责机制： 建立鼓励主动报告和有效管理的激励机制，同时对风险管理失职行为进行问责。 风险意识的培训与沟通： 通过定期的培训和内部沟通，提升全体员工的风险意识。 风险管理工具与技术： 除了理论上的方法，本书还将介绍一些实用的风险管理工具和技术，如： 风险管理信息系统（RMIS）： 如何利用技术平台整合风险信息，实现风险的集中管理与自动化报告。 数据分析与可视化： 如何运用大数据分析和可视化技术，更直观地识别和评估风险。 情景分析与压力测试： 如何模拟不同极端情况，评估企业在不利条件下的韧性。 业务连续性计划（BCP）与灾难恢复计划（DRP）： 如何为突发事件做好准备，确保核心业务的连续性。 跨部门协作与集成： 全面风险管理要求打破部门壁垒，实现信息共享和协同工作。本书将探讨如何促进不同部门（如财务、运营、法律、合规、IT、人力资源等）之间的有效协作，共同应对风险。 风险与战略的融合： 最成功的风险管理是将风险思考融入战略决策过程。本书将阐述如何： 在战略规划中纳入风险评估： 评估新战略、新市场、新产品可能带来的风险。 利用风险来发现机遇： 识别那些因他人未能有效管理风险而产生的市场空白或竞争优势。 将风险偏好纳入战略选择： 明确企业愿意承担的风险水平，并以此指导战略方向。 特定行业的风险管理实践： 本书将可能选取几个典型行业（如金融、制造、科技、医疗健康等），深入分析其面临的独特风险以及行业内的最佳实践。 第三部分：进阶之路——迈向卓越的风险管理 本书的第三部分将带领读者进一步思考，如何在已建立的风险管理基础上，追求卓越，实现持续改进。 风险与创新的平衡： 如何在有效控制风险的同时，鼓励创新，抓住新兴技术和商业模式带来的机遇。 敏捷风险管理： 在快速变化的环境中，如何建立一种能够快速响应、灵活调整的风险管理体系。 风险管理在并购与整合中的应用： 如何在企业并购过程中进行审慎的风险评估，并有效整合风险管理体系。 第三方风险管理： 如何管理来自供应商、合作伙伴、第三方服务商等外部主体的风险。 风险的量化与价值创造： 如何将风险管理成果量化，并证明其为企业创造的价值，如降低损失、提升效率、改善决策、增强竞争力等。 未来趋势与展望： 探讨新兴的风险管理理念和技术，如人工智能在风险管理中的应用、网络安全风险的演进、全球供应链的韧性构建等。 结语 《通向全面风险管理之路：风险管理理论与实践感悟》不仅仅是一本书，它更是一次邀请，邀请每一位企业管理者、风险从业者，以及所有关心企业可持续发展的同仁，踏上这场探索风险、驾驭不确定性、实现卓越的旅程。通过理论的洗礼与实践的磨砺，我们相信，每一位读者都能够构建起属于自己企业的那条“通向全面风险管理之路”，最终实现从风险中寻求安全，从不确定中捕捉机遇的战略目标。这不仅仅是为了生存，更是为了在充满挑战的未来，让企业焕发更强大的生命力，赢得更长远的未来。

评分☆☆☆☆☆

读完这本书，我最大的感受是它的系统性和前瞻性。它并没有停留在对风险的简单定义或孤立分析，而是将风险管理置于整个组织战略的宏观视角下，强调其作为企业治理核心组成部分的重要性。作者在书中对风险的分类、识别工具、评估模型以及应对策略的阐述，都非常有条理，并且逻辑清晰。我特别欣赏的是它对“全面”二字的深刻解读，这意味着不仅仅是财务风险或运营风险，还包括了战略风险、合规风险、声誉风险，甚至包括新兴的如气候变化、网络安全等非传统风险。书中对于如何建立一个跨部门协作的风险管理文化，如何将风险意识融入到日常工作中，也有非常独到的见解。我个人认为，这不仅仅是一本关于风险管理的教科书，更像是一份关于企业可持续发展的行动指南，它教我们如何在大浪淘 ভবিষ্যৎ，如何在不确定性中寻找确定性，最终实现基业长青。

评分☆☆☆☆☆

这是一本让我眼前一亮的风险管理著作。与其他流于表面、泛泛而谈的书籍不同，它深入骨髓地剖析了风险管理的“道”与“术”。作者在理论构建上功力深厚，对各种风险管理模型的演变和适用性有着清晰的认识。更难能可贵的是，他将这些理论与现实世界的复杂性紧密结合，通过大量的实践案例，展示了如何将理论付诸实践，并取得了显著成效。我印象最深刻的是书中关于“风险文化”的论述，强调了人员、流程、技术三者协同的重要性，以及如何通过建立一种开放、坦诚、负责任的风险文化，来从根本上提升企业的风险抵御能力。这本书不仅适合风险管理专业人士阅读，对于企业高层管理者、董事会成员，甚至是每一个希望提升自身决策能力的职场人士，都具有极高的参考价值。它让我认识到，风险管理并非是负担，而是企业实现卓越运营、持续发展的强大助推器。

评分☆☆☆☆☆

这本书就像一位经验丰富的向导，在我对风险管理的茫然与困惑中，为我指明了方向。我一直觉得风险管理是一个非常“虚”的概念，很难抓住实质，也很难量化。但这本书通过具体的案例和生动的语言，将复杂的理论变得易于理解。它不只是罗列概念，更重要的是分享了作者在多年实践中积累的宝贵经验和深刻感悟。我尤其喜欢书中对“风险偏好”的讨论，这在我看来是风险管理中的一个关键点，也是很多企业容易忽视的地方。清晰的风险偏好能够帮助企业在承担风险和追求回报之间找到最佳的平衡点。此外，书中关于如何构建有效的内部控制体系，以及如何利用信息技术来提升风险管理的效率和智能化水平，也给了我很大的启发。我感觉自己不再是被动地应对风险，而是开始主动地去管理和创造价值。

评分☆☆☆☆☆

这本书的名字我早就听说了，一直想找个机会好好拜读一下。它传递出一种循序渐进、深入浅出的感觉，仿佛要带领读者一步步踏上掌握全面风险管理的征程。我最期待的是它在理论和实践之间的平衡，理论知识的深度固然重要，但如何将这些抽象的概念落地，变成切实可行的操作，才是真正考验功力的地方。我希望它能提供清晰的框架和方法论，帮助我理解风险管理的本质，不仅仅是应对危机，更是如何通过主动的风险识别、评估、控制和监控，来优化决策，提升组织的韧性和竞争力。尤其是在当前瞬息万变的商业环境中，企业面临的风险日益复杂多元，如何在这样的背景下构建一个 robust 的全面风险管理体系，这对我来说是一个巨大的挑战，也是我迫切需要解决的问题。如果这本书能提供一些成功的案例分析，或者不同行业在风险管理方面的最佳实践，那就更完美了，这样我也能从中汲取灵感，找到适合自己企业的方法。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，我对风险管理的了解一直停留在比较基础的层面，觉得它就是一种“保险”或者“规避损失”的工具。但这本书彻底改变了我的认知。它把我带入了一个全新的维度，让我看到了风险管理不仅仅是为了“少出错”，更是为了“做得更好”。书中关于如何将风险转化为机会的论述，让我耳目一新。它强调了风险管理应该与战略规划、业务发展紧密结合，通过前瞻性的风险分析，为企业抓住新的机遇提供支持。我特别喜欢书中对“情景分析”和“压力测试”的应用讲解，这让我明白了如何去预测和应对那些意料之外的、颠覆性的风险。这本书就像一个宝库，里面藏着丰富的知识和智慧，每次翻阅都能发现新的亮点，都能获得新的启迪。它让我对风险管理有了更深刻的理解，也让我对未来的职业发展充满了信心。