通嚮全麵風險管理之路：風險管理理論與實踐感悟 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

簡體網頁||繁體網頁

☆☆☆☆☆

李明強 著

圖書標籤:

• 風險管理
• 全麵風險管理
• 風險理論
• 風險實踐
• 企業風險管理
• 金融風險管理
• 運營風險管理
• 風險識彆
• 風險評估
• 風險控製

齣版社： 中國金融齣版社

ISBN：9787504974167

版次：1

商品編碼：11450256

包裝：精裝

開本：16開

齣版時間：2014-01-01

用紙：膠版紙

頁數：295

字數：370000

正文語種：中文

內容簡介

　　《通嚮全麵風險管理之路：風險管理理論與實踐感悟》指齣全麵風險管理要在銀行管理中創造價值，離不開應用的落地。隻有將全麵風險管理的理念和技術手段不斷地應用到管理實踐的方方麵麵，纔能對理論假設的有效性加以實踐檢驗，進而不斷修正管理方嚮和模式，完善管理的手段和措施。所幸的是，隨著近年來招商銀行實施新資本協議的深入推進，對全麵風險管理成果的應用也逐漸從監管演練嚮實戰操作不斷演進。

內頁插圖

目錄

基礎篇
第一章 什麼是風險
第一節 風險的錶述
第二節 風險的分類
第三節 資本概念的解析
第四節 風險管理的邏輯

第二章 風險管理的內涵
第一節 風險管理中的賬戶劃分
第二節 對風險管理認識的誤區
第三節 風險管理中的人員管理
第四節 風險管理中的流程管理
第五節 風險管理中的數據IT、量化技術及模型驗證
第六節 風險管理中的業務管理

第三章 巴塞爾協議及監管資本
第一節 巴塞爾協議的發展曆程
第二節 巴塞爾協議在中國實施的狀況
第三節 資本充足率
第四節 資本質量的監管要求

實務篇
第四章 信用風險管理
第一節 信用風險暴露分類
第二節 內部評級體係的治理架構
第三節 內部評級法的政策流程、風險報告和文檔記錄
第四節 信用風險緩釋
第五節 內部評級流程
第六節 數據IT
第七節 內部評級體係的應用

第五章 非零售信用風險計量
第一節 非零售信用風險監管資本計量
第二節 非零售信用風險違約定義及係統實現
第三節 非零售信用風險內部評級初級法PD建模
第四節 非零售信用風險模型及RWA係統的驗證

第六章 零售信用風險計量
第一節 零售信用風險監管資本計量
第二節 零售信用風險內部評級法建模
第三節 零售信用風險模型驗證

第七章 專業貸款與資産證券化的信用風險管理
第一節 專業貸款信用風險管理
第二節 資産證券化信用風險管理
……
展望篇

精彩書摘

　　董事會　　商業銀行董事會承擔內部評級體係管理的最終責任，董事會應履行以下職責：　　①審批內部評級體係的重大政策，確保內部評級體係設計、流程、風險參數量化、信息係統和數據管理、驗證和內部評級應用滿足監管及內部管理的要求。　　為確保董事會真正理解監管關於內部評級法相關規定的基本原理和主要內涵，商業銀行應有專門的部門負責對董事會成員進行培訓。　　②批準內部評級體係實施規劃，並充分瞭解內部評級體係的政策和流程，確保商業銀行有足夠的資源用於內部評級體係的開發建設。　　對於初次建立內部評級體係的商業銀行，內部評級體係的建立既是挑戰也是機遇。商業銀行可藉此機會全麵梳理相關的職能，建立內部評級體係所需的新職能，同時確保滿足監管要求的獨立性。例如對大多數商業銀行前所未有的模型驗證職能，有些商業銀行為圖便利使之與模型開發職能同處一個部門，這勢必會給模型驗證的獨立性帶來損害。　　③監督並確保高級管理層製定並實施必要的內部評級政策和流程。　　內部評級政策和流程應確保商業銀行內部評級體係從建立到應用均滿足監管的最低要求。　　④每年至少對內部評級體係的有效性進行一次檢查。　　董事會或其下設的風險管理委員會應至少每年聽取一次內部評級體係運行情況的匯報。對於初次新建內部評級體係的商業銀行，董事會或其下設的風險管理委員會應至少每年一次審閱內部評級體係實施進度及重大事項的報告。另外，董事會或其下設的風險管理委員會還應至少每年一次審閱內部評級體係相關模型的驗證報告及內部審計對內部評級體係的審計情況報告。　　⑤審批或授權審批涉及內部評級體係的其他重大事項。　　這包括模型開發的方法論、基礎定義（如違約定義、損失定義、經濟衰退期的定義等）的變更。　　董事會在履職過程中需對“授權”工作予以關注。一般而言，“授權”工作需要有授權製度對其進行保障，即授權製度應明確授權工作有效性的保障機製以確保董事會的目標得以執行，而且授權必須是書麵的。授權製度應明確規定董事會可授權的對象和範圍，涉及銀行風險管理戰略的重要政策或文件（例如風險偏好陳述書以及與資本規劃和資本管理相關的事項）不應在授權的範圍內。　　高級管理層　　商業銀行高級管理層負責組織內部評級體係的開發和運作，明確對內部評級和風險參數量化技術、內部評級體係運行錶現以及監控措施的相關要求，製定內部評級體係設計、運行、改進、報告和評級政策，確保內部評級體係持續、有效運行。高級管理層應具體履行以下職責：　　①根據董事會批準的內部評級體係實施規劃，配備資源開發、推廣、運行和維護本銀行的內部評級體係。　　商業銀行高管層應負責以製度的形式予以明確上述各項要求。　　②製定內部評級體係的配套政策流程，明確相關部門或人員的職責，製定並實施有效的問責製度。必要時，高級管理層應對現有信用風險管理政策、流程和監控體係進行修改，確保內部評級體係有效融入日常信用風險管理。　　③監測內部評級體係的錶現及風險預測能力，定期檢查信用風險主管部門對監控措施的執行情況，定期聽取信用風險主管部門關於評級體係錶現及改進情況的報告。　　高級管理層應至少每半年一次定期審閱內部評級體係開發和維護部門關於評級體係的錶現、需要改進的領域以及對不足之處改進情況的匯報，並留有書麵文檔記錄說明檢查中發現的問題以及改進內部評級體係的決策等內容。同時還應書麵記錄對信用風險主管部門的工作滿意度和下一步的工作措施。　　④嚮董事會報告內部評級政策的重大修改或特例事項的可能影響。　　高管層應留有書麵文檔記錄董事會的反饋意見，這將是董事會履職的憑據。　　⑤組織開展相關培訓，增強本行工作人員對內部評級體係的理解。　　內部評級體係的建立和實施對每個商業銀行來說都是一項涉及麵廣、影響深遠的大工程。　　相關員工的認知、理解、接受、配閤及對相關規定的遵守對於內部評級體係的開發、落地和應用至關重要，這也是相關風險文化的建立過程。　　監事會　　商業銀行監事會應當對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監督評價，並至少每年一次嚮股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。　　……

通嚮全麵風險管理之路：風險管理理論與實踐感悟 引言 在一個充滿不確定性的時代，風險已經成為企業生存與發展的常態。從金融危機到疫情蔓延，從技術顛覆到地緣政治衝突，各種形式的風險無處不在，深刻影響著企業的戰略決策、運營效率乃至最終的存亡。然而，風險並非全然是負麵的，它也蘊含著機遇。如何有效地識彆、評估、應對並轉化風險，將企業推嚮更穩健、更具韌性的發展軌道，是每一個管理者必須深思的問題。 本書《通嚮全麵風險管理之路：風險管理理論與實踐感悟》正是為應對這一挑戰而生。它並非一本枯燥的教科書，也非一套僵化的操作手冊，而是一次深入的思考，一次真誠的分享。本書旨在融閤嚴謹的風險管理理論與鮮活的實踐經驗，為讀者描繪一條通往全麵風險管理的清晰路徑，幫助企業構建起一套係統化、集成化的風險管理體係，從而在復雜多變的商業環境中抓住機遇，規避陷阱，實現可持續的增長。 本書核心理念：從“亡羊補牢”到“未雨綢繆” 長期以來，許多企業對風險管理的認知停留在“亡羊補牢”的階段，即在風險發生後纔采取補救措施。這種被動的應對模式不僅效率低下，而且往往付齣巨大的代價。本書強調，真正的風險管理應是“未雨綢繆”，是一種主動的、前瞻性的能力。它要求企業將風險管理融入企業文化的方方麵麵，成為戰略規劃、日常運營、績效評估等各項活動的基礎。 本書的核心理念在於，風險管理並非一項孤立的職能，而是一種貫穿企業生命周期的戰略性思維和係統性工程。它要求企業建立起一套完整的框架，涵蓋從宏觀經濟環境、行業競爭到微觀運營細節的各個層麵，確保風險的識彆、評估、監控和應對能夠做到全麵、及時、有效。 第一部分：理論基石——構建堅實的風險管理認知體係 在通往全麵風險管理的道路上，堅實的理論基礎是不可或缺的。本書的第一部分將帶領讀者深入探討風險管理的核心理論，為實踐打下堅實的基礎。 風險的本質與分類： 我們將從風險的定義齣發，深入剖析其構成要素，理解風險並非簡單的“壞事”，而是不確定性事件發生及其可能造成的負麵影響。本書將詳細闡述各類風險，包括但不限於： 戰略風險： 關乎企業長期生存和發展的方嚮性風險，如市場變化、技術顛覆、競爭加劇、政治經濟政策變動等。 運營風險： 發生在企業日常運營過程中的風險，如流程失效、係統故障、人為錯誤、供應鏈中斷、質量問題等。 財務風險： 與企業資金運作相關的風險，如信用風險、市場風險（利率、匯率、商品價格波動）、流動性風險、融資風險等。 閤規風險： 違反法律法規、監管要求、內部政策的風險，如反腐敗、數據隱私、環保法規、勞動法等。 聲譽風險： 可能損害企業品牌形象和公眾信任的風險，如産品質量問題、客戶投訴、醜聞事件、社交媒體負麵傳播等。 技術風險： 與信息技術係統、網絡安全、數據泄露、技術故障相關的風險，如網絡攻擊、係統崩潰、數據丟失、知識産權侵權等。 自然災害與疫情風險： 不可抗力事件造成的風險，如地震、洪水、火災、傳染病爆發等，及其對企業運營的衝擊。 ESG（環境、社會、治理）風險： 越來越受到重視的環境保護、社會責任和公司治理方麵的風險，如氣候變化的影響、勞工權益問題、董事會治理結構不健全等。 風險管理的核心流程： 本書將詳細解析風險管理的通用流程，強調其迭代性和連續性： 風險識彆： 如何運用多種方法（如頭腦風暴、訪談、問捲調查、場景分析、SWOT分析、根本原因分析等）係統地發現潛在的風險源。 風險評估： 如何量化和定性地評估風險的可能性（發生的概率）和影響（造成的損失），並進行風險排序。本書將介紹常用的評估方法，如風險矩陣、風險評分、價值風險分析（VaR）、濛特卡洛模擬等。 風險應對： 針對不同風險，采取適當的應對策略，包括： 規避（Avoidance）： 停止或不進行可能帶來風險的活動。 減輕（Mitigation）： 采取措施降低風險發生的可能性或減小其影響。 轉移（Transfer）： 將風險轉移給第三方，如通過保險、閤同條款等。 接受（Acceptance）： 評估風險可承受，選擇主動承擔。 風險監控與審查： 如何持續跟蹤風險的變化，評估應對措施的有效性，並根據情況調整策略，確保風險管理體係的動態適應性。 風險溝通與報告： 如何有效地將風險信息傳達給相關方，包括董事會、管理層、員工以及外部利益相關者。 風險管理框架與標準： 本書將介紹業界廣泛認可的風險管理框架，如COSO ERM（企業風險管理-整閤框架）和ISO 31000（風險管理指南），並探討這些框架的原則、組成部分及其如何指導企業建立有效的風險管理體係。 第二部分：實踐探索——將理論付諸實踐的智慧 理論的價值在於指導實踐。本書的第二部分將聚焦於風險管理的具體實踐，通過生動的案例和深入的分析，幫助讀者理解如何在企業中落地風險管理。 建立風險文化： 風險管理並非技術問題，更是文化問題。本書將強調如何培育一種全員參與、主動承擔、鼓勵報告的風險文化。這包括： 高層領導的承諾與支持： 風險管理必須自上而下推行，最高管理層是風險文化的倡導者和踐行者。 明確的風險責任： 為不同層級和部門的員工界定清晰的風險管理職責。 激勵與問責機製： 建立鼓勵主動報告和有效管理的激勵機製，同時對風險管理失職行為進行問責。 風險意識的培訓與溝通： 通過定期的培訓和內部溝通，提升全體員工的風險意識。 風險管理工具與技術： 除瞭理論上的方法，本書還將介紹一些實用的風險管理工具和技術，如： 風險管理信息係統（RMIS）： 如何利用技術平颱整閤風險信息，實現風險的集中管理與自動化報告。 數據分析與可視化： 如何運用大數據分析和可視化技術，更直觀地識彆和評估風險。 情景分析與壓力測試： 如何模擬不同極端情況，評估企業在不利條件下的韌性。 業務連續性計劃（BCP）與災難恢復計劃（DRP）： 如何為突發事件做好準備，確保核心業務的連續性。 跨部門協作與集成： 全麵風險管理要求打破部門壁壘，實現信息共享和協同工作。本書將探討如何促進不同部門（如財務、運營、法律、閤規、IT、人力資源等）之間的有效協作，共同應對風險。 風險與戰略的融閤： 最成功的風險管理是將風險思考融入戰略決策過程。本書將闡述如何： 在戰略規劃中納入風險評估： 評估新戰略、新市場、新産品可能帶來的風險。 利用風險來發現機遇： 識彆那些因他人未能有效管理風險而産生的市場空白或競爭優勢。 將風險偏好納入戰略選擇： 明確企業願意承擔的風險水平，並以此指導戰略方嚮。 特定行業的風險管理實踐： 本書將可能選取幾個典型行業（如金融、製造、科技、醫療健康等），深入分析其麵臨的獨特風險以及行業內的最佳實踐。 第三部分：進階之路——邁嚮卓越的風險管理 本書的第三部分將帶領讀者進一步思考，如何在已建立的風險管理基礎上，追求卓越，實現持續改進。 風險與創新的平衡： 如何在有效控製風險的同時，鼓勵創新，抓住新興技術和商業模式帶來的機遇。 敏捷風險管理： 在快速變化的環境中，如何建立一種能夠快速響應、靈活調整的風險管理體係。 風險管理在並購與整閤中的應用： 如何在企業並購過程中進行審慎的風險評估，並有效整閤風險管理體係。 第三方風險管理： 如何管理來自供應商、閤作夥伴、第三方服務商等外部主體的風險。 風險的量化與價值創造： 如何將風險管理成果量化，並證明其為企業創造的價值，如降低損失、提升效率、改善決策、增強競爭力等。 未來趨勢與展望： 探討新興的風險管理理念和技術，如人工智能在風險管理中的應用、網絡安全風險的演進、全球供應鏈的韌性構建等。 結語 《通嚮全麵風險管理之路：風險管理理論與實踐感悟》不僅僅是一本書，它更是一次邀請，邀請每一位企業管理者、風險從業者，以及所有關心企業可持續發展的同仁，踏上這場探索風險、駕馭不確定性、實現卓越的旅程。通過理論的洗禮與實踐的磨礪，我們相信，每一位讀者都能夠構建起屬於自己企業的那條“通嚮全麵風險管理之路”，最終實現從風險中尋求安全，從不確定中捕捉機遇的戰略目標。這不僅僅是為瞭生存，更是為瞭在充滿挑戰的未來，讓企業煥發更強大的生命力，贏得更長遠的未來。

評分☆☆☆☆☆

讀完這本書，我最大的感受是它的係統性和前瞻性。它並沒有停留在對風險的簡單定義或孤立分析，而是將風險管理置於整個組織戰略的宏觀視角下，強調其作為企業治理核心組成部分的重要性。作者在書中對風險的分類、識彆工具、評估模型以及應對策略的闡述，都非常有條理，並且邏輯清晰。我特彆欣賞的是它對“全麵”二字的深刻解讀，這意味著不僅僅是財務風險或運營風險，還包括瞭戰略風險、閤規風險、聲譽風險，甚至包括新興的如氣候變化、網絡安全等非傳統風險。書中對於如何建立一個跨部門協作的風險管理文化，如何將風險意識融入到日常工作中，也有非常獨到的見解。我個人認為，這不僅僅是一本關於風險管理的教科書，更像是一份關於企業可持續發展的行動指南，它教我們如何在大浪淘 ভবিষ্যৎ，如何在不確定性中尋找確定性，最終實現基業長青。

評分☆☆☆☆☆

這是一本讓我眼前一亮的風險管理著作。與其他流於錶麵、泛泛而談的書籍不同，它深入骨髓地剖析瞭風險管理的“道”與“術”。作者在理論構建上功力深厚，對各種風險管理模型的演變和適用性有著清晰的認識。更難能可貴的是，他將這些理論與現實世界的復雜性緊密結閤，通過大量的實踐案例，展示瞭如何將理論付諸實踐，並取得瞭顯著成效。我印象最深刻的是書中關於“風險文化”的論述，強調瞭人員、流程、技術三者協同的重要性，以及如何通過建立一種開放、坦誠、負責任的風險文化，來從根本上提升企業的風險抵禦能力。這本書不僅適閤風險管理專業人士閱讀，對於企業高層管理者、董事會成員，甚至是每一個希望提升自身決策能力的職場人士，都具有極高的參考價值。它讓我認識到，風險管理並非是負擔，而是企業實現卓越運營、持續發展的強大助推器。

評分☆☆☆☆☆

坦白說，我對風險管理的瞭解一直停留在比較基礎的層麵，覺得它就是一種“保險”或者“規避損失”的工具。但這本書徹底改變瞭我的認知。它把我帶入瞭一個全新的維度，讓我看到瞭風險管理不僅僅是為瞭“少齣錯”，更是為瞭“做得更好”。書中關於如何將風險轉化為機會的論述，讓我耳目一新。它強調瞭風險管理應該與戰略規劃、業務發展緊密結閤，通過前瞻性的風險分析，為企業抓住新的機遇提供支持。我特彆喜歡書中對“情景分析”和“壓力測試”的應用講解，這讓我明白瞭如何去預測和應對那些意料之外的、顛覆性的風險。這本書就像一個寶庫，裏麵藏著豐富的知識和智慧，每次翻閱都能發現新的亮點，都能獲得新的啓迪。它讓我對風險管理有瞭更深刻的理解，也讓我對未來的職業發展充滿瞭信心。

評分☆☆☆☆☆

這本書就像一位經驗豐富的嚮導，在我對風險管理的茫然與睏惑中，為我指明瞭方嚮。我一直覺得風險管理是一個非常“虛”的概念，很難抓住實質，也很難量化。但這本書通過具體的案例和生動的語言，將復雜的理論變得易於理解。它不隻是羅列概念，更重要的是分享瞭作者在多年實踐中積纍的寶貴經驗和深刻感悟。我尤其喜歡書中對“風險偏好”的討論，這在我看來是風險管理中的一個關鍵點，也是很多企業容易忽視的地方。清晰的風險偏好能夠幫助企業在承擔風險和追求迴報之間找到最佳的平衡點。此外，書中關於如何構建有效的內部控製體係，以及如何利用信息技術來提升風險管理的效率和智能化水平，也給瞭我很大的啓發。我感覺自己不再是被動地應對風險，而是開始主動地去管理和創造價值。

評分☆☆☆☆☆

這本書的名字我早就聽說瞭，一直想找個機會好好拜讀一下。它傳遞齣一種循序漸進、深入淺齣的感覺，仿佛要帶領讀者一步步踏上掌握全麵風險管理的徵程。我最期待的是它在理論和實踐之間的平衡，理論知識的深度固然重要，但如何將這些抽象的概念落地，變成切實可行的操作，纔是真正考驗功力的地方。我希望它能提供清晰的框架和方法論，幫助我理解風險管理的本質，不僅僅是應對危機，更是如何通過主動的風險識彆、評估、控製和監控，來優化決策，提升組織的韌性和競爭力。尤其是在當前瞬息萬變的商業環境中，企業麵臨的風險日益復雜多元，如何在這樣的背景下構建一個 robust 的全麵風險管理體係，這對我來說是一個巨大的挑戰，也是我迫切需要解決的問題。如果這本書能提供一些成功的案例分析，或者不同行業在風險管理方麵的最佳實踐，那就更完美瞭，這樣我也能從中汲取靈感，找到適閤自己企業的方法。