多部門動態隨機一般均衡模型的中國應用 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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王佳 著

圖書標籤:

• CGE模型
• 動態隨機一般均衡
• 中國經濟
• 經濟模型
• 計量經濟學
• 宏觀經濟學
• 部門間經濟
• 結構化模型
• 政策分析
• 經濟增長

齣版社： 中國經濟齣版社

ISBN：9787513649186

版次：1

商品編碼：12340272

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2018-04-01

用紙：膠版紙

頁數：160

字數：170000

編輯推薦

適讀人群 ：本書適閤經濟類專業師生、研究者以及部門經濟研究者參考。

本書研究不同部門受到經濟衝擊影響時對其他部門産齣和總産齣的影響差彆，將投入産齣關係引入DSGE模型，並深入分析部門衝擊的傳導機製，根據模擬結果提齣政策建議，在製定産業刺激政策或者預測某個部門受經濟衝擊影響時，要考慮到替代作用機製，通過經濟刺激政策會對整體經濟有較大的拉動作用。

內容簡介

　　《多部門動態隨機一般均衡模型的中國應用》將投入産齣關係引入DSGE模型，研究瞭不同部門受到外生衝擊時對其他部門産齣和總産齣的影響機製。研究首先在Long和Plosser（1983）模型基礎上，建立瞭引入資本的7部門DSGE模型，並進一步建立瞭引入兩種資本不可替代、勞動投入不完全替代、同時包含瞭部門衝擊和整體衝擊的7部門DSGE模型。模擬結果錶明，外生衝擊是通過推動作用、拉動作用和替代作用共同作用於實際經濟的，傳統的投入産齣分析由於隻考慮瞭部門間的推動和拉動作用而有一定的局限性。主要政策建議包括：在製定産業刺激政策或預測部門衝擊影響時，需要考慮到替代作用機製。此外，部門衝擊與整體衝擊對各部門産齣的經濟影響不同，進行經濟預測時需要準確判斷外生衝擊的性質。

作者簡介

王　佳　1982年生，女，山西太原人，清華大學經濟學博士，2011年進入中國社會科學院經濟研究所宏觀經濟研究室工作，主要研究方嚮是宏觀經濟政策和宏觀經濟模型，曾在《管理世界》《數量經濟技術經濟研究》《中國管理科學》等期刊發錶論文數篇，參與撰寫專著《中國國傢資産負債錶2013——理論、方法與風險評估》，曾主持中國社會科學院青年科研啓動項目，並曾參與中國人民銀行、財政部、科技部、國傢開發銀行、國傢金融與發展實驗室等課題。

目錄

目 錄

第1章 導論

1.1 研究背景和研究意義

1.2 文獻綜述

1.2.1 中文文獻

1.2.2 英文文獻

1.3 本書的研究思路和框架結構

1.4 本書的創新點

第2章 基本模型及中國數據的數值模擬

2.1 基本模型

2.2 模型求解

2.3 中國參數校準

2.4 脈衝響應分析

2.4.1 脈衝響應分析

2.4.2 方差-協方差矩陣和相關係數矩陣

2.4.3 敏感性檢驗

2.5 本章小結 23

第3章 引入資本的多部門DSGE模型 25

3.1 DSGE模型的數量分析方法簡介

3.1.1 DSGE模型分析方法簡介

3.1.2 對數綫性化分析介紹

3.1.3 綫性係統的數值求解 27

3.2 引入資本的7部門DSGE模型設定 31

3.3 模型求解 32

3.4 參數校準 35

3.5 模擬結果與分析 39

3.5.1 脈衝響應結果 39

3.5.2 方差-協方差矩陣和相關係數矩陣 43

3.5.3 敏感性檢驗 44

3.6 外生衝擊沿部門傳導的作用機製分析 48

3.7 本章小結 53

3.8 本章

第4章 引入勞動投入不完全替代和兩種資本不可替代的DSGE模型 59

4.1 引入勞動投入不完全替代的DSGE模型 59

4.1.1 模型設定 59

4.1.2 模型求解 60

4.1.3 參數校準 61

4.1.4 模擬結果與分析 63

4.2 引入勞動投入不完全替代和兩種資本不可替代的DSGE模型 69

4.2.1 生産函數的改進 69

4.2.2 模型設定 71

4.2.3 模型求解 73

4.2.4 參數校準 74

4.2.5 模擬結果與分析 76

4.3 本章小結 82

4.4 本章

4.4.1 引入瞭勞動投入不完全替代的模型求解 83

4.4.2 引入瞭勞動不完全替代和兩種資本不可替代的模型求解 84

第5章 整體衝擊與部門衝擊的經濟影響 88

5.1 整體衝擊的引入 88

5.2 模型設定、求解及參數校準 89

5.3 模擬結果與分析 91

5.3.1 脈衝響應分析 91

5.3.2 方差-協方差矩陣和相關係數矩陣

5.4 本章小結

第6章 結論

6.1 主要結論與政策建議

6.2 本書的不足和今後研究方嚮

參考文獻

附錄A

前言/序言

跨越邊界的金融風險建模與實證研究 一本深入探討全球金融市場復雜性與宏觀經濟波動的專業著作 本書旨在為經濟學、金融學、計量經濟學領域的學者、研究人員以及政策製定者提供一個全麵、深入且具有高度實證價值的研究框架，以理解和應對現代金融體係所麵臨的復雜風險。本書並非聚焦於特定的國傢或區域性經濟模型的構建，而是著眼於跨國界、跨市場層麵的異質性、非綫性和動態相互作用。 第一部分：金融傳染與係統性風險的理論基礎重構 本部分將傳統金融摩擦理論與最新的網絡科學、復雜係統理論相結閤，構建一套新的分析範式，用以描述和量化金融危機中的傳染路徑和放大機製。 第一章：金融異質性與市場微觀結構對風險纍積的影響 本章深入分析瞭金融機構在風險偏好、資産負債結構和信息獲取能力上的顯著差異，如何成為係統性風險的潛在溫床。我們不再將金融中介視為同質理性主體，而是探討信息不對稱、有限理性決策如何導緻集體非理性行為和羊群效應。重點討論瞭基於代理人模型的模擬方法，揭示瞭市場微觀結構（如訂單簿動態、做市商行為）如何放大最初的衝擊，並形成不可逆的流動性螺鏇。 第二章：跨國資産負債錶約束與國際資本流動的非綫性動力學 本章側重於國際金融領域，研究各國經濟體在麵臨外部衝擊時，其資産負債錶約束（Balance Sheet Constraints）的動態演變。我們建立瞭包含利率敏感性和匯率敏感性的多維模型，用以解釋資本突然迴流或外逃的“剪刀效應”。區彆於傳統的固定匯率或完全浮動匯率模型，本章引入瞭“粘性價格”和“硬性約束”的混閤特徵，論證瞭在特定金融摩擦下，貨幣政策的有效性邊界及其對資本流動逆轉的敏感性。研究內容包括：主權債務風險在不同融資結構下的傳導機製，以及國際金融監管（如巴塞爾協議III後的新規定）對跨國機構風險暴露的影響評估。 第三章：網絡拓撲結構下的金融關聯性與風險承載力 本章將金融體係視為一個復雜的網絡結構。我們摒棄瞭簡單的相關性分析，轉而采用圖論和矩陣分析方法，精確描繪銀行間藉貸、衍生品閤約和資産持有鏈條中的關鍵節點（Hubs）和脆弱性橋梁。通過構建基於實際交易數據的金融網絡模型，我們模擬瞭針對特定機構的衝擊在網絡中的擴散速度和最終影響範圍。此外，本章還引入瞭“信息溢齣”的概念，研究社交媒體和非正式信息渠道在加速市場恐慌中的作用。 第二部分：高頻數據計量與非參數模型的應用前沿 本部分緻力於將前沿的計量經濟學工具應用於解析高頻金融數據的內在結構和動態變化，尤其關注尾部風險和極端事件的預測。 第四章：基於高頻數據的波動率建模與市場效率檢驗 本章集中於金融市場高頻（秒級或分鍾級）數據的處理和分析。我們對比瞭基於GARCH族模型的半參數方法與基於核估計的非參數方法，用以捕捉市場信息到達的瞬時衝擊。重點探討瞭信息到達率（Arrival Rate）與成交量動態之間的復雜關係，並利用高頻數據對有效市場假說在不同流動性環境下的適用性進行瞭嚴格的檢驗。研究結果為高頻交易策略的風險控製提供瞭實證基礎。 第五章：極值理論在衍生品定價與風險量化中的擴展應用 本章超越瞭正態分布的假設，全麵引入瞭極值理論（Extreme Value Theory, EVT）及其在金融風險管理中的應用。我們運用Block Maxima（BM）和Peaks Over Threshold（POT）方法，對全球主要股票指數、外匯對和商品期貨的日度和周度迴報率的尾部進行精確擬閤。本書提供瞭詳細的EVT模型選擇和參數估計流程，並展示瞭如何利用估計齣的極值分布參數，更為穩健地計算在險價值（VaR）和預期虧損（ES），尤其是在壓力情境下。 第六章：動態因子模型與多變量時間序列分析的集成框架 本章構建瞭一個整閤瞭宏觀經濟狀態因子（如通脹預期、貨幣政策立場）和金融市場特定因子（如流動性因子、情緒因子）的動態因子模型。該模型采用狀態空間方法，允許因子在不同時間尺度上以不同的速度演化。我們使用卡爾曼濾波和EM算法對模型進行估計，並著重於利用該框架來識彆哪些宏觀狀態因子對特定資産類彆的波動具有領先或滯後的預測能力，從而指導宏觀審慎政策的製定。 第三部分：政策模擬與金融穩定性的應對策略 本部分將理論模型和計量結果轉化為對現實政策挑戰的深入分析，側重於宏觀審慎政策工具的有效性評估。 第七章：宏觀審慎工具的跨市場溢齣效應分析 本章探討瞭逆周期資本緩衝（CCyB）、貸款價值比（LTV）限製等宏觀審慎工具，在具有復雜金融聯係的經濟體中可能産生的非預期溢齣效應。我們使用嚮量自迴歸（VAR）和結構化VAR（SVAR）模型，對不同工具施加衝擊，並量化其對信貸增長、資産價格和跨部門風險轉移的影響。研究特彆關注瞭“監管套利”行為的齣現機製及其對政策目標實現的乾擾。 第八章：金融市場壓力測試與情景分析的敏感性評估 本章提供瞭一套用於評估金融機構和整個金融體係在極端不利情景下生存能力的係統性壓力測試方法論。我們側重於設計“反事實”情景，而非僅基於曆史數據推演。分析納入瞭非綫性資産定價機製和機構間相互依賴性的情景構建，並詳細論述瞭如何量化由政策響應滯後或政策失靈導緻的附加損失。本書強調瞭測試結果的溝通和透明度對於增強市場信心的關鍵作用。 第九章：全球貨幣政策聯動性與去風險化時代的金融治理 本章最後探討瞭在全球化程度加深、地緣政治風險上升的背景下，主要經濟體貨幣政策同步性對全球金融穩定構成的挑戰。我們分析瞭央行資産負債錶擴張和收縮對新興市場和發展中經濟體的資本賬戶的衝擊路徑。本書提齣瞭一種基於“共同信息”和“協調行動”的金融治理框架，旨在提升全球金融安全網的韌性，確保在去風險化（De-risking）趨勢下，仍能維持必要的國際金融閤作。 --- 本書的特色與貢獻： 本書的獨到之處在於其跨學科的綜閤性：它不僅繼承瞭嚴謹的宏觀經濟學建模傳統，更積極吸收瞭復雜性科學、高頻計量和網絡理論的最新成果。全書通過大量基於實際數據的模擬和實證檢驗，力求在理論的深度與政策的可操作性之間架起一座堅實的橋梁。讀者將獲得的不僅是分析復雜金融現象的工具箱，更是一個理解全球金融體係內在脆弱性的全新視角。

評分☆☆☆☆☆

作為一名長期關注中國經濟發展的普通讀者，我時常覺得，許多宏觀經濟討論要麼過於宏觀而失於具體，要麼過於微觀而忽略瞭整體聯動。這本書的標題，特彆是“多部門”和“動態隨機一般均衡模型”的結閤，給瞭我一種希望，那就是它或許能提供一個更具係統性和解釋力的框架來理解中國經濟的復雜性。我個人特彆關心的是，書中是如何具體劃分“多部門”的？是按照生産行業、消費部門，還是其他更細緻的分類？這些部門之間的相互作用，尤其是在麵臨外部衝擊（如全球經濟波動、國內政策調整）時，會如何傳導和放大，這無疑是中國經濟運行的核心奧秘之一。作者是否能夠通過模型清晰地描繪齣這些部門之間的傳導鏈條，並量化其影響程度？此外，“動態”和“隨機”這兩個詞匯也暗示瞭模型會考慮到經濟的時變性和不確定性，這對於理解中國經濟近年來的轉型和波動，例如疫情的影響、房地産市場的調整等，可能具有重要的啓示意義。我很期待書中能夠提供一些具體的案例分析，展示模型是如何解釋這些現實經濟現象的。

評分☆☆☆☆☆

這本書的“中國應用”這一點，是其最吸引我的地方。盡管DSGE模型在國際上已有廣泛應用，但將其成功地“本土化”並應用於中國經濟，本身就是一個極具挑戰性的課題。我非常好奇作者在模型構建過程中，是如何充分考慮中國經濟的特殊性的。例如，中國的國有部門與民營部門並存的經濟結構，金融市場的雙軌製，以及其獨特的戶籍製度和社會保障體係，這些獨特的製度性因素，是如何被納入到DSGE模型的框架中去的？一個能夠準確反映中國經濟“基因”的模型，其分析結果纔更具說服力和參考價值。我尤其希望瞭解書中是否會討論，在構建模型時，哪些國際通行的DSGE模型設定需要被修改，又或者需要引入哪些新的變量和機製來捕捉中國經濟的獨特性。這本書是否能夠為我們提供一個理解中國經濟結構性特徵和發展路徑的新視角，並幫助我們擺脫對西方經濟模式的簡單套用，從而更準確地把握中國經濟的未來走嚮，這是我非常期待的。

評分☆☆☆☆☆

我對這本書的期待，更多地集中在它如何能夠幫助我理解中國經濟的政策傳導機製。在“多部門動態隨機一般均衡模型”這個理論框架下，作者是如何分析不同類型的宏觀經濟政策，比如貨幣政策、財政政策，甚至是産業政策，在中國經濟中是如何發揮作用的？一個關鍵的問題是，模型是否能夠區分齣不同政策對不同部門的具體影響，以及這些影響的短期和長期效果。例如，當央行實施緊縮性貨幣政策時，它會如何影響投資部門、消費部門，以及進齣口部門？這種跨部門的影響是否會産生意想不到的連鎖反應？“隨機”部分，在模型中扮演著什麼樣的角色？它是否代錶瞭外部衝擊，還是模型內部的內生波動？如果是前者，書中是否會分析中國經濟如何應對這些外部不確定性？對於政策製定者而言，理解一個政策的可能影響範圍和力度至關重要，而一個紮實的經濟模型無疑是進行這種預測的基礎。這本書能否提供一種更精確、更具前瞻性的政策分析工具，是吸引我的核心原因。

評分☆☆☆☆☆

這本書的題目就足夠吸引人，尤其是對於那些對宏觀經濟學模型和中國經濟研究有濃厚興趣的讀者而言。光是“多部門動態隨機一般均衡模型”這個術語，就暗示瞭其理論深度和分析的嚴謹性。我個人一直對復雜經濟模型的實際應用感到好奇，尤其是如何將這些抽象的理論工具嫁接到中國這樣獨特且快速變化的經濟體上。作者究竟是如何剋服數據限製、模型設定等方麵的挑戰，來構建這樣一個適用於中國的DSGE模型的？這中間的技術細節，比如參數校準、衝擊識彆，以及模型對不同政策的模擬效果，都是我非常期待能夠深入瞭解的部分。另外，書中是否會探討模型的局限性，以及在什麼情況下，該模型可能不再適用，或者需要進行何種調整，這一點也非常關鍵。對於想要理解中國宏觀經濟運行機製，並希望運用更先進的計量經濟學方法來分析經濟現象的研究者和政策製定者來說，這本書似乎提供瞭一個非常有價值的視角和工具。它會不會像打開一扇新世界的大門，讓我得以窺見中國經濟深層邏輯的運行軌跡，這是我迫不及待想要一探究竟的。

評分☆☆☆☆☆

我個人對模型背後所揭示的經濟學洞見非常感興趣。一本優秀的經濟學著作，不僅在於其理論的嚴謹性，更在於它能否提供深刻的經濟學解釋，幫助讀者理解事物運行的本質。在“多部門動態隨機一般均衡模型”這個復雜的框架下，作者是如何提煉齣關於中國經濟運行的關鍵規律的？比如，模型是否能夠解釋中國經濟在過去幾十年中快速增長的動力來源，以及未來可能麵臨的挑戰？“動態”和“隨機”的視角，又如何幫助我們理解經濟增長的波動性，以及宏觀經濟政策在穩定增長過程中所扮演的角色？我特彆想知道，書中是否會分析中國經濟的潛在增長率，以及影響這一增長率的長期因素。另外，模型的“隨機”部分，是否會揭示齣中國經濟在應對各種意外事件（例如自然災害、技術顛覆）時的韌性或者脆弱性？對於一個渴望深入理解中國經濟底層邏輯的讀者來說，這本書是否能夠提供一種超越錶麵現象的、更深層次的洞察，這是我非常看重的。