CFA一级知识框架图/品职教育CFA一考而过系列 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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何旋李斯克 编

图书标签:

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店铺： 博库网旗舰店

出版社： 机械工业

ISBN：9787111571391

商品编码：23477168501

开本：16

出版时间：2017-07-01

基本信息

• 商品名称：CFA一级知识框架图/品职教育CFA一考而过系列
• 作者：编者:何旋//李斯克
• 定价：75
• 出版社：机械工业
• ISBN号：9787111571391

其他参考信息（以实物为准）

• 出版时间：2017-07-01
• 印刷时间：2017-07-01
• 版次：1
• 印次：1
• 开本：16开
• 包装：平装
• 页数：287

内容提要

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作者简介

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目录

前言
**章 Ethics要点及案例总结
第2章 Quantitative Methods要点知识框架图
第3章 Portfolio Management要点知识框架图
第4章 Economics要点知识框架图
第5章 Corporate Finance要点知识框架图
第6章 Financial Reporting and Analysis要点知识框架图
第7章 Equity Investments要点知识框架图
第8章 Fixed Income要点知识框架图
第9章 Derivatives要点知识框架图
**0章 Alternative Investments要点知识框架图

好的，这是一份针对“CFA一级知识框架图/品职教育CFA一考而过系列”之外的、详细的图书简介，旨在描述一个完全不同主题和内容范围的金融学习资料。 --- 深入解析全球宏观经济与量化投资策略：跨资产配置的实战指南 图书名称： 《全球宏观经济透视与多因子量化投资实战》 内容概述： 本书并非聚焦于特许金融分析师（CFA）一级考试的知识点梳理与应试技巧，而是着眼于金融市场更深层次的运作机制、全球宏观经济的动态影响，以及如何将这些理论知识转化为可执行、可量化的投资策略。我们旨在为具备一定金融基础，渴望从“知识点记忆”阶段迈向“策略构建与风险管理”阶段的专业人士、高净值人士以及量化研究员提供一本兼具深度、广度和实操性的参考书。 本书的核心在于构建一个完整的知识体系，它涵盖了从全球视角审视经济周期到具体因子模型的构建与回测的完整流程，强调理论与市场实践的无缝对接。 --- 第一部分：全球宏观经济的复杂性与周期性分析 本部分将彻底脱离任何特定考试大纲的限制，深入剖析驱动全球资本流动的核心宏观变量。我们将探讨地缘政治风险、央行政策的非线性传导机制，以及技术进步对传统经济模型（如索洛模型、新凯恩斯模型）的修正与挑战。 第一章：货币政策的“最后堡垒”：非常规工具与溢出效应 量化宽松（QE）的生命周期评估： 分析不同经济体（美联储、欧央行、日本央行）实施QE的动机、工具选择（扭曲操作、负利率），以及这些政策对资产价格泡沫、通胀预期的长期影响。 财政主导与债务可持续性： 探讨主权债务风险在后疫情时代的重估，以及财政政策与货币政策如何相互制约。深入分析“财政纪律的松弛”对固定收益市场定价的结构性影响。 全球通胀的结构性根源： 区别分析需求拉动型通胀、成本推动型通胀（供应链冲击）与资产价格通胀（财富效应），并介绍使用平滑通胀指数（Core CPI, Trimmed Mean PCE）进行前瞻性判断的方法。 第二章：地缘政治与供应链重塑的投资启示 “去全球化”与“友岸外包”的经济后果： 分析全球价值链的重构如何影响特定行业的成本结构和企业的定价能力。重点研究关键矿产、半导体等战略物资的供应链风险敞口。 贸易摩擦的宏观计量分析： 采用面板数据模型评估关税壁垒对跨国企业盈利能力和外汇储备配置的影响。 能源转型与资源安全： 探讨绿色能源转型对传统能源巨头估值的影响，以及在新能源基础设施建设中蕴藏的投资主题。 第三章：新兴市场的多元化视角 “不可能三角”的动态平衡： 针对不同类型的新兴市场（资源依赖型、出口导向型、内需驱动型），分析其在资本外流压力下的脆弱性差异。 汇率波动与套期保值策略： 针对跨国公司面临的汇兑风险，介绍远期、期货、期权组合的对冲实践，特别关注新兴市场货币的流动性陷阱。 --- 第二部分：多因子量化投资策略的深度构建与实证检验 本部分将完全侧重于如何运用统计学和计量经济学工具，从海量数据中挖掘出具有持续超额收益潜力的因子，并构建稳健的投资组合。这要求读者具备扎实的统计学基础和编程能力（如Python/R）。 第四章：经典与现代因子模型的整合 超越Fama-French三因子模型： 详细介绍Carhart四因子模型（动量因子）的精确计算方法及其在不同市场环境下的表现衰减。 价值因子的“陷阱”与“重生”： 探讨如何使用更具前瞻性的“盈利质量”（Quality of Earnings）指标来替代传统的账面价值/账面市盈率（B/M）作为价值因子的代理变量。 引入高频数据的因子： 探讨基于市场微观结构（如订单簿失衡、买卖价差波动）构建的因子，以及它们在日内交易和超短期策略中的应用。 第五章：构建高弹性、低相关性的因子组合 因子正交化与多重共线性处理： 使用主成分分析（PCA）和偏最小二乘回归（PLS）技术，降低因子之间的相关性，提高组合的稳定性。 时间序列滚动回归与因子择时（Factor Timing）： 介绍利用宏观经济指标（如收益率曲线斜率、VIX指数）来动态调整因子暴露度的模型，避免因子在熊市中遭受重创。 贝叶斯方法在因子筛选中的应用： 探讨如何利用贝叶斯框架对因子收益的先验分布进行设定，从而更客观地评估因子的有效性。 第六章：实证研究与风险管理的回测框架 数据清洗与幸存者偏差的规避： 详细讲解处理退市股票数据、前复权处理的规范，确保回测结果的真实性。 夏普比率与信息比率的局限性： 引入更稳健的风险调整收益指标，如索提诺比率（Sortino Ratio）和卡尔玛比率（Calmar Ratio），评估极端下行风险。 投资组合构建的约束优化： 使用二次规划（Quadratic Programming）方法，在满足流动性约束、行业集中度限制的前提下，实现预期收益最大化和跟踪误差最小化。 --- 目标读者定位： 本书面向的是： 1. 经验丰富的基金经理或投资组合经理： 希望系统学习如何将宏观分析与量化模型相结合，优化现有投资框架。 2. 金融工程或量化分析师（Quants）： 寻求超越基础因子模型，探索更前沿、更复杂的因子构建和风险建模方法的专业人士。 3. 高阶金融学研究生或博士生： 需要深入理解金融理论背后的计量经济学支撑和实证检验的严谨性。 本书不提供选择题或简答题的备考指导，而是提供一套完整、连贯的研究工具箱，帮助读者在瞬息万变的全球市场中，建立起一套基于数据驱动和宏观洞察的独立决策体系。

评分☆☆☆☆☆

作为一个金融专业的学生，我一直对CFA一级充满兴趣，但又担心其难度。这本书真的是让我眼前一亮！它不仅仅是一本知识点罗列的书，更像是一位经验丰富的导师，循序渐进地引领我进入CFA的世界。书中的图表清晰明了，将复杂的金融概念可视化，大大降低了理解门槛。品职教育的教学风格非常接地气，他们善于用通俗易懂的语言解释专业术语，让我不再对那些晦涩的词汇望而却步。最让我惊喜的是，书中还穿插了许多实用的学习技巧和应试策略，这些都是我在其他教材中很少看到的。通过这本书，我不仅掌握了CFA一级的核心知识，还学会了如何更有效地学习和备考。感觉自己真的走在通往成功的道路上了，非常期待接下来的学习。

评分☆☆☆☆☆

这本书简直是我的救星！在备考CFA一级的时候，我真的感觉大海捞针，知识点太多太杂，完全不知道从何下手。偶然看到了这本书，它的知识框架图设计得太直观了，让我一下子就抓住了重点和考点。书里的内容就像是为我量身定制的，把那些晦涩难懂的概念都梳理得清清楚楚，而且逻辑性很强，一点点地引导我深入理解。特别是那些案例分析，非常有实践性，让我感觉自己不只是在死记硬背，而是在真正学习如何运用这些金融知识。品职教育的老师们也是经验丰富，他们的讲解深入浅出，很容易就能get到。我之前花了很多时间去网上找零散的资料，结果反而越弄越乱，有了这本书，我才真正找对了方向，备考效率也提高了不止一个档次。这本书让我对CFA一级考试的信心倍增，感觉考过不再是遥不可及的梦想。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，CFA一级考试一度让我感到压力山大，尤其是面对海量的知识点和复杂的计算。这本书的出现，如同及时雨，为我拨开了迷雾。它最让我赞赏的一点是其独特的知识框架图，将CFA一级的四大科目，如财务报表分析、公司理财、投资组合管理等，都进行了精炼的梳理，让我能够快速建立起对整个考试体系的认知。品职教育的老师们真是太棒了，他们的讲解逻辑严谨，同时又不失趣味性，让我不再觉得金融知识是冰冷的理论，而是充满魅力的智慧。书中大量的例题和解析，帮助我理解了知识点的应用，我感觉自己不再是孤军奋战，而是在一位经验丰富的朋友的指导下前进。这本书的编排方式，也让我能够高效地进行复习，每一次翻阅都能获得新的启发。

评分☆☆☆☆☆

我之前对CFA一级考试一直抱有一种敬畏之心，觉得它非常难考。直到我接触到这本书，才开始真正相信自己能够应对这个挑战。这本书最大的特点是它能够将CFA一级的知识点进行高度浓缩和提炼，用最精炼的语言和最直观的图表呈现出来，让我能快速抓住核心内容。品职教育的老师们在讲解过程中，非常注重培养我们的逻辑思维能力，他们不是简单地罗列概念，而是引导我们去理解这些概念背后的逻辑和联系，这对于我这种想深入理解而不是浅尝辄止的学习者来说，简直是福音。书中的一些小技巧和学习方法，也确实帮助我提高了学习效率，让我备考的过程更加顺畅。这本书让我觉得，CFA一级考试并非不可逾越的难关，只要找对方法，每个人都有可能成功。

评分☆☆☆☆☆

在我备考CFA一级的那段日子里，这本书绝对是我最得力的助手。我尝试过很多不同的学习材料，但往往都因为知识点过于零散或者讲解不够系统而放弃。这本书的出现，彻底改变了我的学习体验。它以清晰的知识框架图为基础，将CFA一级的庞大知识体系梳理得井井有条，让我对整体的知识结构有了宏观的把握。品职教育的老师们用生动形象的比喻和贴近现实的案例，将那些枯燥的金融理论变得有趣起来，让我真正理解了知识的内涵，而不是死记硬背。我特别喜欢书中提供的练习题，它们紧贴考试大纲，能帮助我巩固所学知识，并及时发现自己的薄弱环节。这本书的价值远不止于知识的传授，它更是帮助我建立起自信心，让我相信自己能够成功通过CFA一级的考试。