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店铺： 荣丰通达图书专营店

出版社： 电子工业出版社

ISBN：9787121335846

商品编码：27154352360

 9787121335846 9787121323331 9787121311413 9787121306594 9787121305146 9787121313363 9787121310744

零起点TensorFlow与量化交易

Python量化回溯、TensorFlow、PyTorch、MXNet深度学习平台以及神经网络模型，都是近年来兴起的前沿科技项目，相关理论、平台、工具目前尚处于摸索阶段。

TensorFlow是近年来影响大的神经网络、深度学习平台，本书从入门者的角度，对TensorFlow进行了介绍，《零起点TensorFlow与量化交易》中通过大量的实际案例，让初学者快速掌握神经网络和金融量化分析的基本编程，为进一步学习奠定扎实的基础。

《零起点TensorFlow与量化交易》中的案例、程序以教学为主，且进行了高度简化，以便读者能够快速理解相关内容，短时间了解Python量化回溯的整个流程，以及数据分析、机器学习、神经网络的应用。

《零起点TensorFlow与量化交易》仅仅作为入门课程，具体的实盘策略，有待广大读者通过进一步深入学习TensorFlow、PyTorch等新一代深度学习平台来获得。更重要的是，广大的一线实盘操作人员需要结合的金融操盘经验，与各种神经网络模型融会贯通，构建更加符合金融量化实际应用的神经网络模型，从而获得好的收益。

第1章 TensorFlow概述 1

1.1 TensorFlow要点概括 2

1.2 TensorFlow简化接口 2

1.3 Keras简介 3

1.4 运行环境模块的安装 4

1.4.1 CUDA运行环境的安装 4

案例1-1：重点模块版本测试 5

案例1-2：GPU开发环境测试 8

1.4.2 GPU平台运行结果 9

第2章 无数据不量化（上） 12

2.1 金融数据源 13

2.1.1 TopDat金融数据集 14

2.1.2 量化分析与试错成本 15

2.2 OHLC金融数据格式 16

案例2-1：金融数据格式 17

2.3 K线图 18

案例2-2：绘制金融数据K线图 19

2.4 Tick数据格式 22

案例2-3：Tick数据格式 23

2.4.1 Tick数据与分时数据转换 25

案例2-4：分时数据 25

2.4.2 resample函数 26

2.4.3 分时数据 26

2.5 离线金融数据集 29

案例2-5：TopDat金融数据集的日线数据 29

案例2-6：TopDat金融数据集的Tick数据 31

2.6 TopDown金融数据下载 33

案例2-7：更新单一A股日线数据 34

案例2-8：批量更新A股日线数据 37

2.6.1 Tick数据与分时数据 40

案例2-9：更新单一A股分时数据 40

案例2-10：批量更新分时数据 43

2.6.2 Tick数据与实时数据 45

案例2-11：更新单一实时数据 45

案例2-12：更新全部实时数据 48

第3章 无数据不量化（下） 51

3.1 均值优先 51

案例3-1：均值计算与价格曲线图 52

3.2 多因子策略和泛因子策略 54

3.2.1 多因子策略 54

3.2.2 泛因子策略 55

案例3-2：均线因子 55

3.3 “25日神定律” 59

案例3-3：时间因子 61

案例3-4：分时时间因子 63

3.4 TA-Lib金融指标 66

3.5 TQ智能量化回溯 70

3.6 全内存计算 70

案例3-5：增强版指数索引 71

案例3-6：AI版索引数据库 73

3.7 股票池 77

案例3-7：股票池的使用 77

3.8 TQ_bar全局变量类 81

案例3-8：TQ_bar初始化 82

案例3-9：TQ版本日线数据 85

3.9 大盘指数 87

案例3-10：指数日线数据 88

案例3-11：TQ版本指数K线图 89

案例3-12：个股和指数曲线对照图 92

3.10 TDS金融数据集 96

案例3-13：TDS衍生数据 98

案例3-14：TDS金融数据集的制作 102

案例3-15：TDS金融数据集2.0 105

案例3-16：读取TDS金融数据集 108

第4章 人工智能与趋势预测 112

4.1 TFLearn简化接口 112

4.2 人工智能与统计关联度分析 113

4.3 关联分析函数corr 113

4.3.1 Pearson相关系数 114

4.3.2 Spearman相关系数 114

4.3.3 Kendall相关系数 115

4.4 open（开盘价）关联性分析 115

案例4-1：open关联性分析 115

4.5 数值预测与趋势预测 118

4.5.1 数值预测 119

4.5.2 趋势预测 120

案例4-2：ROC计算 120

案例4-3：ROC与交易数据分类 123

4.6 n+1大盘指数预测 128

4.6.1 线性回归模型 128

案例4-4：上证指数n+1的开盘价预测 129

案例4-5：预测数据评估 133

4.6.2 效果评估函数 136

4.6.3 常用的评测指标 138

4.7 n+1大盘指数趋势预测 139

案例4-6：涨跌趋势归一化分类 140

案例4-7：经典版涨跌趋势归一化分类 143

4.8 One-Hot 145

案例4-8：One-Hot格式 146

4.9 DNN模型 149

案例4-9：DNN趋势预测 150

第5章 单层神经网络预测股价 156

5.1 Keras简化接口 156

5.2 单层神经网络 158

案例5-1：单层神经网络模型 158

5.3 神经网络常用模块 168

案例5-2：可视化神经网络模型 170

案例5-3：模型读写 174

案例5-4：参数调优入门 177

第6章 MLP与股价预测 182

6.1 MLP 182

案例6-1：MLP价格预测模型 183

6.2 神经网络模型应用四大环节 189

案例6-2：MLP模型评估 190

案例6-3：优化MLP价格预测模型 194

案例6-4：优化版MLP模型评估 197

第7章 RNN与趋势预测 200

7.1 RNN 200

7.2 IRNN与趋势预测 201

案例7-1：RNN趋势预测模型 201

案例7-2：RNN模型评估 209

案例7-3：RNN趋势预测模型2 211

案例7-4：RNN模型2评估 214

第8章 LSTM与量化分析 217

8.1 LSTM模型 217

8.1.1 数值预测 218

案例8-1：LSTM价格预测模型 219

案例8-2：LSTM价格预测模型评估 226

8.1.2 趋势预测 230

案例8-3：LSTM股价趋势预测模型 231

案例8-4：LSTM趋势模型评估 239

8.2 LSTM量化回溯分析 242

8.2.1 构建模型 243

案例8-5：构建模型 243

8.2.2 数据整理 251

案例8-6：数据整理 251

8.2.3 回溯分析 262

案例8-7：回溯分析 262

8.2.4 回报分析 268

案例8-8：量化交易回报分析 268

8.3 完整的LSTM量化分析程序 279

案例8-9：LSTM量化分析程序 280

8.3.1 数据整理 280

8.3.2 量化回溯 284

8.3.3 回报分析 285

8.3.4 回报分析 288

第9章 日线数据回溯分析 293

9.1 数据整理 293

案例9-1：数据更新 294

案例9-2：数据整理 296

9.2 回溯分析 307

9.2.1 回溯主函数 307

9.2.2 交易信号 308

9.3 交易接口函数 309

案例9-3：回溯分析 309

案例9-4：多模式回溯分析 316

第10章 Tick数据回溯分析 318

10.1 ffn金融模块库 318

案例10-1：ffn功能演示 318

案例10-2：量化交易回报分析 330

案例10-3：完整的量化分析程序 343

10.2 Tick分时数据量化分析 357

案例10-4：Tick分时量化分析程序 357

总结 371

附录A TensorFlow 1.1函数接口变化 372

附录B 神经网络常用算法模型 377

附录C 机器学习常用算法模型 414

零起点Python足彩大数据与机器学习实盘分析  

本书采用Python编程语言、Pandas数据分析模块、机器学习和人工智能算法，对足彩大数据进行实盘分析。设计并发布了开源大数据项目zc-dat足彩数据包，汇总了2010—2016年5万余场足球比赛的赛事和赔率数据，包括威廉希尔、澳门、立博、Bet365、Interwetten、SNAI、皇冠、易胜博、伟德、必发等各大赔率公司。介绍了如何使用Python语言抓取网页数据，下载更新zc-dat足彩数据包，并预测分析比赛获胜球队的取胜概率，同时提出了检测人工智能算法优劣的“足彩图灵”法则。

Python金融衍生品大数据分析：建模、模拟、校准与对冲  

Python在数据分析领域得到了越来越广泛的应用。一部分着眼于对股市指数期权的价值、股票、利率的影响。第二部分介绍套利定价理论、离散时间内中性估值,持续时间,介绍了两种流行的期权定价方法。后,第三部分介绍市场估值工作的整个过程。

量化投资：以Python为工具  

Python在数据分析领域得到了越来越广泛的应用。部分着眼于对股市指数期权的价值、股票、利率的影响。第二部分介绍套利定价理论、离散时间内中性估值,持续时间,介绍了两种流行的期权定价方法。后,第三部分介绍市场估值工作的整个过程。

零起点Python大数据与量化交易  

本书是国内较早关于Python大数据与量化交易的原创书籍，配合zwPython、zwQuant开源量化软件学习，已经是一套完整的大数据分析、量化交易学习教材，可直接用于实盘交易。本书特色：一，以实盘个案分析为主，全程配有Python代码；第二，包含大量的图文案例和Python源码，无须编程基础，懂Excel即可开始学习；第三，配有的zwPython、zwQuant量化软件和zwDat数据包。本书内容源自笔者的原版教学课件，虽然限于篇幅和载体，省略了视频和部分环节，但核心内容都有保留，配套的近百套Python教学程序没有进行任何删减。考虑到广大入门读者的需求，笔者在各个核心函数环节增添了函数流程图。

 零起点Python机器学习快速入门  

本书采用的黑箱模式，MBA案例教学机制，结合一线实战案例，介绍Sklearn人工智能模块库和常用的机器学习算法。书中配备大量图表说明，没有枯燥的数学公式，普通读者，只要懂Word、Excel，就能够轻松阅读全书，并学习使用书中的知识，分析大数据。本书具有以下特色：的黑箱教学模式，全书无任何抽象理论和深奥的数学公式。化融合Sklearn人工智能软件和Pandas数据分析软件，不用再直接使用复杂的Numpy数学矩阵模块。化的Sklearn函数和API中文文档，可作为案头工具书随时查阅。基于Sklearn+Pandas模式，无须任何理论基础，全程采用MBA案例模式，懂Excel就可看懂。

零起点TensorFlow快速入门  

TensorFlow是近年来影响大的神经网络和深度学习平台，本书以生动活泼的语言，从入门者的角度，对TensorFlow进行介绍，书中包含大量简单风趣的实际案例，如孤独的神经元、梵高画风等，让广大初学者快速掌握神经网络的基本编程，为进一步学习人工智能奠定扎实的基础。

《精通Python数据科学：从基础到高级应用》 本书简介 您是否渴望深入理解数据科学的强大力量，并希望掌握将原始数据转化为有价值洞察的秘诀？您是否希望掌握构建复杂模型、进行预测性分析以及自动化数据驱动决策的技能？那么，《精通Python数据科学：从基础到高级应用》将是您理想的学习伙伴。本书旨在为希望全面掌握数据科学领域的读者提供一份系统、深入的学习路径，从最基础的Python编程概念，逐步引导您走向构建和部署复杂机器学习模型，直至掌握大数据处理和可视化技术。 本书特色与亮点 循序渐进的学习曲线： 本书摒弃了“填鸭式”教学，而是采用循序渐进、由浅入深的教学方法。我们从Python语言的核心基础讲起，确保即使是编程零基础的读者也能快速上手。随后，我们将逐一深入介绍数据科学的核心工具库，如NumPy、Pandas、Matplotlib和Seaborn，让您在实践中掌握数据处理、清洗、分析和可视化的关键技术。 实战导向的案例驱动： 理论知识的学习离不开实际的应用。本书精选了多个贴近实际工作场景的案例，涵盖了数据分析、特征工程、模型构建、评估和部署等各个环节。通过解决真实的业务问题，您将深刻理解数据科学的理论如何转化为切实的价值。 全面覆盖数据科学核心领域： 本书的内容涵盖了数据科学领域的各个关键方面： Python编程基础： 熟悉Python语法、数据结构、函数、面向对象编程等，为后续的数据科学学习奠定坚实基础。 数据处理与分析（Pandas）： 掌握DataFrame和Series的使用，学会高效地进行数据加载、清洗、转换、合并、分组等操作。 科学计算（NumPy）： 深入理解NumPy数组，学会进行高性能的数值计算和数学运算，这是许多高级算法的基础。 数据可视化（Matplotlib & Seaborn）： 掌握绘制各种类型图表（折线图、散点图、柱状图、箱线图、热力图等）的技巧，用可视化语言揭示数据中的模式和趋势。 机器学习基础（Scikit-learn）： 学习监督学习（回归、分类）和无监督学习（聚类、降维）的核心算法，如线性回归、逻辑回归、支持向量机、决策树、随机森林、K-Means等。 模型评估与优化： 理解各种评估指标（准确率、召回率、F1分数、AUC、R²等），学习如何进行交叉验证、超参数调优，以获得性能更优的模型。 特征工程： 掌握数据预处理、特征选择、特征提取、特征构造等关键技术，以提升模型的准确性和泛化能力。 高级机器学习概念： 探索更复杂的模型，如神经网络（使用TensorFlow/Keras）在图像识别、自然语言处理等领域的应用。 大数据处理基础： 了解处理大规模数据集的挑战，学习使用Spark等工具进行分布式数据处理的基本概念。 数据驱动决策： 学习如何将数据分析结果转化为业务洞察，并支持更明智的决策制定。 深入浅出的机器学习算法讲解： 我们不仅会介绍各种机器学习算法的应用，还会深入剖析其背后的数学原理和工作机制。通过清晰的解释和直观的示例，帮助您真正理解算法的“为什么”和“如何做”，而不是停留在“会用”的层面。 前沿技术的探索： 随着数据科学的飞速发展，本书还将适时引入一些前沿的技术概念，如深度学习在特定领域的应用，为读者指明未来的学习方向。 高质量代码示例： 本书提供了大量经过精心设计和测试的代码示例，读者可以轻松地在自己的环境中运行、修改和学习。所有代码均遵循Pythonic风格，注重可读性和可维护性。 适合不同背景的读者： 无论您是希望转行数据科学的在校学生，还是希望提升技能的IT从业者，亦或是需要利用数据解决业务问题的管理者，《精通Python数据科学》都能为您提供所需的知识和技能。 本书内容概览 第一部分：数据科学的基石——Python与核心库 第一章：Python语言入门 Python环境搭建与基础语法 变量、数据类型与运算符 控制流：条件语句与循环 函数与模块化编程 数据结构：列表、元组、字典、集合 文件操作与异常处理 第二章：NumPy——科学计算的利器 NumPy数组的创建与操作 多维数组的索引与切片 NumPy的数学函数与统计方法 数组的广播机制 线性代数运算 第三章：Pandas——数据处理的瑞士军刀 Series与DataFrame数据结构详解 数据加载与存储（CSV, Excel, SQL等） 数据清洗：缺失值处理、异常值检测与处理 数据转换：类型转换、字符串操作、日期时间处理 数据合并与连接（merge, join, concat） 分组与聚合（groupby, agg） 数据透视表与交叉表 第四章：数据可视化——用图表说话 Matplotlib基础：绘制基本图表（折线图、散点图、柱状图） Seaborn高级绘图：美观且信息丰富的统计图表 理解不同图表类型的适用场景 定制图表：标题、标签、图例、颜色、样式 交互式可视化基础（可选） 第二部分：机器学习的理论与实践 第五章：机器学习概述与Scikit-learn入门 机器学习的基本概念：监督学习、无监督学习、强化学习 监督学习：回归与分类问题 无监督学习：聚类与降维 Scikit-learn库介绍与安装 Estimator API：fit, predict, transform 第六章：回归模型 线性回归：原理、实现与评估 多项式回归 岭回归与Lasso回归（正则化） 决策树回归 随机森林回归 支持向量回归（SVR） 第七章：分类模型 逻辑回归：原理、实现与评估 K近邻（KNN）分类器 支持向量机（SVM）：线性核与非线性核 决策树分类器 随机森林分类器 朴素贝叶斯分类器 第八章：模型评估与选择 评估指标：准确率、精确率、召回率、F1分数、ROC曲线与AUC 混淆矩阵 交叉验证：K折交叉验证 过拟合与欠拟合问题 偏差与方差权衡 第九章：特征工程 特征缩放：标准化与归一化 处理类别型特征：独热编码、标签编码 缺失值填充策略 特征选择技术：过滤法、包裹法、嵌入法 特征提取：主成分分析（PCA） 多项式特征与交互特征 第三部分：高级主题与应用拓展 第十章：无监督学习：发现数据中的结构 聚类算法：K-Means、DBSCAN 降维算法：主成分分析（PCA）、t-SNE 聚类与降维的应用场景 第十一章：深度学习入门（以TensorFlow/Keras为例） 神经网络基础：神经元、激活函数、损失函数、优化器 构建和训练简单前馈神经网络 卷积神经网络（CNN）在图像识别中的应用 循环神经网络（RNN）在序列数据处理中的初步介绍 TensorFlow和Keras的安装与基本使用 第十二章：大数据处理基础（概念与工具介绍） 大数据挑战与Hadoop生态系统概览 Apache Spark简介：RDD与DataFrame 在Spark上进行数据加载、转换与分析的基本操作 与Python生态系统的集成 第十三章：实际项目案例分析 真实数据集的应用：从数据探索到模型部署 例如：客户流失预测、商品推荐系统、异常检测等 贯穿整个数据科学工作流程的实践指导 谁应该阅读本书？ 希望进入数据科学领域的初学者： 提供完整的学习路径，从零开始掌握核心技能。 正在学习Python但想将其应用于数据分析的开发者： 快速掌握Python在数据科学领域的强大库。 对机器学习和人工智能感兴趣的学生和研究人员： 深入理解算法原理并掌握实践方法。 需要利用数据提升业务决策的行业从业者： 学习如何从数据中提取有价值的见解。 希望系统化学习数据科学知识的任何个人。 结语 《精通Python数据科学：从基础到高级应用》不仅仅是一本书，更是一次赋能之旅。通过本书的学习，您将不仅掌握一套强大的技术工具，更能培养出独立解决复杂数据问题的能力，为您的职业生涯打开无限可能。现在就开始您的数据科学探索之旅吧！

评分☆☆☆☆☆

我一直对量化投资领域充满向往，但又担心自己过于技术化或者过于金融化的学习方向会偏离实际应用。这本书则恰恰找到了一个完美的平衡点。它以“零起点”为出发点，循序渐进地引导读者进入TensorFlow的世界，并将其与量化交易的核心概念紧密结合。我非常欣赏它在讲解TensorFlow基础知识的同时，就立即将其应用到实际的交易场景中，比如如何利用TensorFlow构建一个简单的预测模型，或者如何优化一个交易策略的参数。这种“边学边用”的模式，极大地增强了我的学习信心和实践能力。更让我觉得这本书与众不同的是，它并没有止步于TensorFlow本身，而是将其置于机器学习和大数据分析的更广阔背景下进行阐述。它清晰地解释了机器学习如何在量化交易中发挥作用，从预测到风险管理，再到自动化交易。同时，它也强调了大数据分析的重要性，并给出了一些实际的数据处理和分析方法。对我来说，最吸引人的是它关于金融衍生品交易的讨论，它不仅介绍了衍生品的种类和特点，更重要的是，它展示了如何利用量化工具来分析和交易这些复杂的金融工具。书中关于如何构建稳健交易策略的建议，以及如何进行风险控制的指导，都让我受益匪浅。这本书就像一个全面的指南，为我揭示了量化交易的奥秘，并赋予了我实践的力量。

评分☆☆☆☆☆

我一直对量化投资领域充满了好奇，但又苦于找不到一个能够将复杂的金融概念和前沿技术融会贯通的教材。市面上充斥着大量的技术类书籍，内容往往过于偏重算法的实现，而对金融市场的理解和策略的制定则显得相对薄弱。而这本书，在我看来，恰恰弥补了这一空白。它以一种非常独特的方式，将大数据分析、机器学习以及量化交易的精髓巧妙地融合在一起。让我印象深刻的是，它在讲解大数据在量化交易中的作用时，并非简单罗列技术，而是深入剖析了不同类型的大数据如何影响市场行为，以及如何利用这些数据来发现潜在的交易机会。机器学习的部分，也并非生搬硬套，而是结合了量化交易的实际需求，展示了如何利用监督学习、无监督学习甚至强化学习来构建更智能的交易系统。书中对金融衍生品交易的讲解也十分到位，它不仅介绍了各种衍生品的概念和特点，更重要的是，它教会了我如何运用量化工具来分析和交易这些复杂的金融产品。我特别欣赏书中关于风险管理的讨论，它强调了在追求高收益的同时，如何有效地控制风险，这是量化交易成功的关键。总而言之，这本书为我提供了一个更宏观的视角，让我能够从数据、算法到金融产品，全面地理解量化投资的魅力，并为我未来的深入研究打下了坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

我是一位对数据科学在金融领域的应用有着浓厚兴趣的学习者，一直希望能够深入了解量化交易的运作机制，并掌握相关的技术手段。这本书，恰好满足了我这一需求。它不仅仅是关于TensorFlow的教程，更重要的是，它将TensorFlow的能力巧妙地运用到了量化交易的实际问题中。书中关于如何利用TensorFlow构建和训练深度学习模型的讲解，清晰易懂，并且提供了大量的代码示例，让我能够亲手实践。让我尤为兴奋的是，它并没有局限于单一的技术，而是将机器学习、大数据以及量化交易作为一个整体来呈现。大数据在量化交易中的应用，它提供了很多有价值的思路，比如如何收集、清洗和分析海量的市场数据，如何从中提取出具有预测能力的特征。机器学习的部分，则更侧重于实际应用，比如如何利用不同的算法来解决交易中的具体问题，如预测、套利等。而且，书中对金融衍生品的介绍也非常深入，它不仅解释了各类衍生品的原理，还探讨了如何利用量化方法来对其进行定价和交易。我一直对金融衍生品交易的复杂性感到好奇，这本书则为我揭示了其中的奥秘，并提供了实用的技术框架。总而言之，这本书是一本集理论与实践于一体的宝藏，它为我打开了通往量化投资世界的大门，并提供了坚实的技术支撑。

评分☆☆☆☆☆

这本书的内容对我来说，简直就像打开了一扇新世界的大门。我一直对金融市场很感兴趣，但又对其中的技术细节感到望而却步。市面上很多关于量化交易的书籍，要么过于理论化，要么就是代码堆砌，很难找到一个真正适合我这种“小白”的入门指南。然而，这本书的出现彻底改变了我的看法。它从最基础的概念讲起，一步步地引导我理解 TensorFlow 的核心原理，并且巧妙地将这些技术与实际的量化交易场景结合起来。我最喜欢的是它对机器学习算法在交易中的应用讲解，比如如何利用回归模型预测股价，或者使用分类模型判断市场趋势。书中提供的代码示例也相当清晰，即使我之前没有太多编程经验，也能跟着一步步操作，成功运行出自己的模型。更重要的是，它并没有仅仅停留在理论层面，而是深入探讨了如何将这些模型部署到实际的交易系统中，并进行了回测和优化的详细指导。这让我真切地感受到，学习这些技术不再是遥不可及的梦想，而是可以付诸实践的工具。我特别喜欢书中关于特征工程的章节，它教会我如何从原始数据中提取出有价值的信息，这对于构建稳健的交易策略至关重要。总而言之，这本书为我提供了一个系统性的学习路径，让我从一个完全的门外汉，逐渐成长为一个能够理解并初步实践量化交易的爱好者。

评分☆☆☆☆☆

作为一名对金融市场和技术结合充满热情的实践者，我一直在寻找一本能够真正落地、并且能快速上手的教材。这本书无疑给了我惊喜。它并非那种理论深奥、需要大量背景知识才能理解的书籍，而是以“快速入门”为导向，非常高效地将TensorFlow的核心概念和量化交易的实操技巧结合起来。我最欣赏的是它在介绍TensorFlow时，立刻就将其与实际的交易场景联系起来，比如如何使用TensorFlow构建一个简单的股票价格预测模型，或者如何用它来优化交易参数。这种“即学即用”的学习模式，极大地激发了我的学习兴趣和动力。书中对于机器学习在量化交易中的应用，也提供了非常实用的案例，比如如何利用集成学习来提高预测的准确性，或者如何使用深度学习模型来捕捉更复杂的市场模式。此外，它还触及了大数据在量化交易中的重要性，并给出了一些数据处理和特征提取的思路，这对我构建更强大的交易策略非常有启发。我特别喜欢书中关于策略回测和性能评估的部分，它教会了我如何客观地评价一个交易策略的优劣，并如何进行迭代优化。这本书就像一位经验丰富的导师，用最直接、最有效的方式，把我带入了量化交易的世界，让我能够快速掌握核心技术，并开始自己的实践探索。