經濟周期經濟轉型與商業銀行係統性風險管理 [Economic Cycle， Economic Transition and Bank Systemic Risk Management] 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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李關政 著

圖書標籤:

• 經濟周期
• 經濟轉型
• 係統性風險
• 商業銀行
• 金融穩定
• 風險管理
• 宏觀經濟
• 金融危機
• 銀行監管
• 金融市場

齣版社： 經濟管理齣版社

ISBN：9787509625293

版次：1

商品編碼：11308407

包裝：平裝

外文名稱：Economic Cycle， Economic Transition and Bank Systemic Risk Management

開本：16開

齣版時間：2013-07-01

用紙：膠版紙

頁數：214

正

內容簡介

　　《經濟周期經濟轉型與商業銀行係統性風險管理》著重研究企業産權製度變革、金融體係改革以及對外開放對商業銀行信用風險的影響。一是綜閤運用實物期權理論和概率論原理，建立瞭一個兩部門風險生成模型，剖析企業産權製度變革對商業銀行信用風險的影響機製；二是分析金融體係改革對商業銀行的雙重硬化效應——預算約束硬化和資本約束硬化，指齣雙重硬化效應正是金融體係改革影響商業銀行信用風險的核心渠道；三是建立一個對外開放三階段模型，分析對外開放對銀行信用風險的雙嚮影響機製：既會通過增加企業收益水平來降低貸款損失分布麯綫，又會通過加大企業收益的波動性來提高貸款損失分布麯綫。我國經濟轉型尚未完成，因此經濟轉型因子是我國商業銀行當前及未來信用風險度量都必須考慮的重要參數。《經濟周期經濟轉型與商業銀行係統性風險管理》關於經濟周期及經濟轉型影響商業銀行信用風險的理論解釋是全書研究的重要基礎，也為這一橫跨宏微觀領域的課題提供瞭新的研究視角。

作者簡介

　　李關政，1982年2月生，廣東省茂名市人。201O年畢業於湖南大學，獲經濟學博士學位。研究方嚮為金融管理與金融工程。2008年獲國傢留學基金資助，赴西澳大利亞大學訪問留學；2010年進入招商銀行從事博士後研究工作；現供職於招商銀行總行計劃財務部，被深期I市政府認定為高層次專業人纔。主持中國博士後科學基金會第48批麵上資助項目“我國商業銀行貸款係統性風險管理研究”，參與國傢社會科學基金重點項目、國傢自然科學基金項目、國傢985工程資助項目、國傢教育部博士點基金項目等多項國傢級科研課題。在Review of Development Economics（SSCI）、《金融研究》和《財經研究》等國內外權威期刊發錶學術論文10餘篇。參與寫作學術專著1部、譯著1部。曾獲中國金融教育發展基金會優秀科研成果一等奬。

目錄

第一章 導論
第一節 研究背景及意義
第二節 總體研究框架
第三節 各章研究內容
第四節 研究方法

第二章 商業銀行係統性風險管理研究進展
第一節 國外的係統性風險管理研究進展
一、基於係統性風險因子的信用風險度量模型研究
二、係統性風險的實證研究
第二節 國內的係統性風險管理研究進展
第三節 研究述評

第三章 商業銀行係統性風險管理理論分析
第一節 係統性風險的基本內涵
一、信用風險的基本要素
二、信用風險的損失分類
三、信用風險的組閤分散效應
四、風險貢獻與係統性風險
第二節 係統性風險的理論分析
一、基於經濟周期的係統性風險理論分析
二、基於經濟轉型的係統性風險理論分析
第三節 係統性風險度量模型的基本原理
一、單因素模型的基本原理
二、CPV模型的基本原理
三、多期CreditRisk+模型的基本原理

第四章 經濟周期與我國商業銀行係統性風險
第一節 係統性風險的跨周期模型
一、跨周期模型的基本假設
二、跨周期模型的構建與分析
三、經濟周期風險難以規避的原因辨析
第二節 信用風險基本要素的順周期波動分析
一、違約概率的順周期波動
二、違約損失率的順周期波動
三、違約風險暴露的順周期波動
第三節 商業銀行經濟資本的順周期性分析
一、經濟資本管理的基本原理
二、經濟資本順周期性的錶現及特徵
三、經濟資本順周期性的外部影響

第五章 經濟轉型與我國商業銀行係統性風險
第一節 企業産權製度變革與商業銀行係統性風險
一、企業産權製度變革的曆程分析
二、兩部門風險生成模型的構建
三、基於企業産權製度變革的兩部門風險生成模型
第二節 金融體係改革與商業銀行係統性風險
一、金融體係改革的曆程分析I
二、金融體係改革影響商業銀行係統性風險的雙重路徑
第三節 對外開放與商業銀行係統性風險
一、對外開放的曆程分析
二、對外開放影響商業銀行係統性風險的三階段模型分析

第六章 我國商業銀行係統性風險因子測定
第一節 測定係統性風險因子的SRF模型設計
一、SRF模型的基本假設與基礎框架設定
二、係統性風險因子的AR結構設計
第二節 係統性風險因子的選擇
一、經濟周期因子的選擇
二、經濟轉型因子的選擇
第三節 基於SRF模型的係統性風險因子測定
一、實證樣本及數據說明
二、樣本企業的曆史違約概率測算
三、係統性風險的測定過程
四、係統性風險因子測定結果分析

第七章 基於係統性風險因子的違約概率測算模型
第一節 基於係統性風險因子的違約概率測算模型設計
一、運用Logistic模型測算違約概率的基本原理
二、SR-Logistic模型設計
第二節 係統性風險因子影響違約概率的行業和地區差異分析
一、係統性風險因子影響違約概率的行業差異
二、係統性風險因子影響違約概率的地區差異
第三節 分行業SR-Logistic模型的實證分析
一、實證樣本的行業選擇
二、分行業SR-Logistic模型的迴歸過程
三、分行業SR-Logistic模型的判彆能力檢驗
第四節 分地區SR-Logistic模型的實證分析
一、實證樣本的地區選擇
二、分地區SR-Logistic模型的迴歸過程
三、分地區SR-Logistic模型的判彆能力檢驗

第八章 基於宏觀經濟預測的係統性風險度量
第一節 我國宏觀經濟的變化趨勢分析
一、我國經濟周期的變化趨勢
二、我國經濟轉型的發展趨勢
第二節 商業銀行係統性風險因子預測
一、宏觀經濟情景預測
二、基於壓力測試方法的係統性風險因子預測
第三節 係統性風險度量過程
一、基於SR-Logistic模型的違約概率測算
二、不同宏觀經濟情景下貸款組閤的非預期損失計量

第九章 係統性風險“MM”管理法
第一節 係統性風險因子動態監測
一、係統性風險因子之間的互動關係
二、係統性風險因子的監測
第二節 經濟資本的順周期緩釋機製
一、經濟資本計量輸入端的順周期緩釋機製
二、經濟資本計量輸齣端的順周期緩釋機製
第三節 係統性風險經濟資本管理體係
一、係統性風險經濟資本預算
二、係統性風險經濟資本配置
三、係統性風險經濟資本績效評估
第四節 基於sR-Logistic模型的係統性風險壓力測試
一、係統性風險壓力測試方法
二、行業及地區層麵的係統性風險壓力測試
結論

附錄
參考文獻
索引
後記

前言/序言

好的，這是一份關於假設您提到的圖書的圖書簡介，內容完全聚焦於該書的假設內容，並力求自然、詳細，避免任何不相關或暗示AI生成的內容。 --- 圖書名稱：經濟周期、經濟轉型與商業銀行係統性風險管理 內容提要 本書深入剖析瞭在宏觀經濟周期波動與結構性轉型的大背景下，商業銀行係統性風險的形成機理、演變路徑及其管理策略。作者以深厚的理論功底和豐富的實證研究為基礎，構建瞭一個整閤瞭宏觀經濟變量、行業周期特徵與金融體係脆弱性的分析框架。本書旨在為金融監管機構、商業銀行高級管理層以及風險管理專業人士提供一套係統、前瞻性的風險認知與應對工具。 第一部分：宏觀經濟周期與銀行風險的傳導機製 本書首先對宏觀經濟周期的基本理論進行瞭梳理，重點闡述瞭經濟擴張、過熱、衰退和復蘇四個階段的特徵及其對銀行業務的係統性影響。在經濟繁榮期，信貸過度擴張、資産泡沫積纍和風險偏好上升是常態，這為後續的金融失衡埋下伏筆。作者詳細探討瞭在這些周期節點上，信貸需求、資産質量、資本充足率以及流動性結構如何相互作用，形成正反饋或負反饋迴路。 一個核心的章節聚焦於“風險傳導機製”。本書揭示瞭從宏觀經濟衝擊（如利率政策變動、外部需求衝擊）到微觀銀行層麵風險暴露的路徑。特彆強調瞭“信貸過度集中”和“錯配風險”在周期波動中被放大效應。例如，在經濟下行周期中，傳統行業和新興行業的資産質量同步惡化，可能導緻係統性違約的連鎖反應。書中運用瞭多變量嚮量自迴歸（VAR）模型和麵闆數據分析，量化瞭GDP增長、通貨膨脹率與商業銀行不良貸款率之間的動態關係。 第二部分：經濟轉型期的結構性挑戰與風險暴露 本書的第二部分將視角從短期周期波動轉嚮中長期的結構性經濟轉型。當前全球經濟正經曆從要素驅動嚮創新驅動、從高碳嚮低碳、從傳統製造業嚮數字經濟的深刻變革。這些轉型過程並非平穩，而是伴隨著舊産業的衰退和新産業的孕育，從而在金融體係中産生獨特的“結構性風險”。 作者詳細分析瞭“信貸錯配”在轉型背景下的復雜性。一方麵，傳統優勢産業在轉型壓力下麵臨産能過剩和債務負擔加重，成為潛在的“僵屍企業”；另一方麵，新興的、高風險、高迴報的創新型企業往往麵臨信息不對稱和擔保不足，難以獲得足夠的金融支持。這種“兩難睏境”加劇瞭銀行的風險管理難度。 此外，本書對“綠色金融風險”和“技術變革風險”進行瞭前瞻性探討。在推動碳中和目標的進程中，傳統高排放行業的資産將麵臨價值重估甚至減記的壓力（即轉型風險）。同時，數字技術的快速迭代對銀行業務模式和風險定價能力提齣瞭新的要求，對依賴傳統風險模型的機構構成瞭潛在的“技術性風險”。這些結構性力量與周期性波動疊加，構成瞭商業銀行麵臨的復雜風險圖譜。 第三部分：商業銀行係統性風險的量化與預警 認識到風險的復雜性後，本書的第三部分轉嚮瞭係統性風險的量化和管理實踐。係統性風險，區彆於個體銀行的特有風險，是指單個金融機構的失敗能夠引發整個金融體係不穩定甚至崩潰的風險。 本書係統介紹瞭多種衡量和量化係統性風險的工具。除瞭傳統的市場壓力測試和情景分析外，作者著重介紹瞭基於網絡理論（Network Theory）的係統重要性指標（如CoVaR, $Delta$CoVaR）的應用。通過構建銀行間的資金藉貸網絡、股權關聯網絡和風險暴露網絡，可以更精確地識彆“係統性樞紐銀行”及其潛在的傳染路徑。 在風險預警方麵，本書強調瞭“前瞻性”的重要性。有效的係統性風險管理要求超越曆史數據的簡單外推，將宏觀經濟預警指標（如房地産價格指數、M2增速與名義GDP增速差）與銀行自身的資本充足率、流動性覆蓋率等微觀指標相結閤。作者提齣瞭一個包含“周期因素”、“結構轉型因素”和“機構關聯因素”的多維預警模型，旨在為監管機構和銀行內部風險控製部門提供更精細化的“風險雷達”。 第四部分：係統性風險的監管與處置實踐 本書的最後一部分探討瞭在復雜經濟環境下，商業銀行係統性風險的監管應對與危機處置機製。核心議題是如何在不扼殺金融活力的前提下，有效吸收衝擊，防止風險蔓延。 作者詳細分析瞭“有效市場化處置”的難點。在經濟下行期，資産估值下降，處置不良資産的意願和能力都會受到限製。本書深入探討瞭《巴塞爾協議III》框架（特彆是資本緩衝和係統重要性附加資本要求）如何應對周期和轉型帶來的雙重壓力。 此外，本書也對全球前沿的“危機管理工具”進行瞭評估，包括生前遺囑（Resolution Plan）、可生息損失吸收能力（TLAC）的有效性，以及在極端情況下如何平衡“處置有序”與“市場信心穩定”之間的矛盾。對於商業銀行自身而言，本書強調瞭建立“逆周期資本管理”和“跨周期流動性緩衝”的重要性，確保銀行在經濟逆風期仍能持續提供信貸支持，服務實體經濟的穩定轉型。 本書特色 本書的顯著特點是其理論深度與實踐指導的緊密結閤。它不僅構建瞭嚴謹的分析模型，更將這些模型應用於分析當前中國及全球主要經濟體在周期收斂和結構轉型中的實際案例，為理解當代金融風險的復雜性提供瞭一個全麵的認知框架。 目標讀者 本書適閤金融工程、風險管理、宏觀經濟學等領域的學術研究人員，各級商業銀行的風險管理委員會成員、戰略規劃部門主管，以及金融監管機構的政策製定者和一綫監督人員。

評分☆☆☆☆☆

這本書的題目就極具吸引力，特彆是“係統性風險管理”這個詞，讓我對其中可能包含的深入分析充滿瞭期待。我個人比較關注“經濟轉型”如何影響銀行的風險敞口。例如，從要素驅動嚮創新驅動的經濟轉型，意味著科技研發、知識産權等無形資産的重要性日益提升，這對傳統以抵押品評估為基礎的信貸風險管理提齣瞭挑戰。書中是否會探討銀行如何評估和管理與新興産業相關的風險，比如技術迭代過快導緻的公司價值快速蒸發，或者初創企業高失敗率帶來的信用風險？此外，全球化背景下的經濟轉型，可能帶來跨境資本流動的劇烈波動，以及不同國傢監管政策的差異，這些因素又如何疊加，增加商業銀行係統性風險的可能性？我希望書中能夠提供一套分析框架，幫助讀者理解這些復雜的相互作用，並提齣相應的風險防範和應對策略，尤其是在當前全球經濟麵臨多重不確定性因素的背景下。

評分☆☆☆☆☆

這本書的書脊厚度預示著其內容的詳實程度，封麵設計雖不花哨，卻透著一股沉穩的專業氣息。我尤其關注它在“經濟轉型”這一部分可能涉及的內容，因為我認為這是當前全球經濟麵臨的最核心的挑戰之一。比如，人工智能、大數據、新能源等新興産業的崛起，對傳統産業帶來瞭顛覆性的影響，這不僅會改變就業結構，更會重塑資本的流嚮和金融機構的盈利模式。我想象書中會詳細探討這些轉型過程中的不確定性，例如技術創新帶來的“贏傢通吃”效應，以及傳統行業在轉型過程中可能齣現的“資産荒”或“不良資産”集中暴露等問題。而“商業銀行係統性風險管理”這一主題，則讓我聯想到銀行作為金融中介的核心地位，它們在支持經濟轉型過程中，如何平衡創新與風險，如何應對新興業務帶來的未知風險，例如P2P藉貸、加密貨幣等新業態對傳統金融體係的衝擊。我期待書中能提供一些前瞻性的視角，分析在經濟結構深刻調整的背景下，商業銀行風險管理麵臨的新挑戰，以及監管機構應如何調整政策以適應這種變化。

評分☆☆☆☆☆

這本書的題目本身就包含瞭厚重的學術分量，引人聯想。我一直對宏觀經濟的周期性波動及其對金融市場的影響深感好奇。我相信書中會對“經濟周期”這一概念進行詳盡的闡述，或許會探討其內在的驅動機製，比如技術進步、投資周期、消費需求等因素是如何相互作用，形成經濟的擴張與收縮。同時，“經濟轉型”也可能意味著經濟結構的根本性變化，例如從依賴資源型産業到發展高科技産業，或是從製造業大國走嚮服務業強國，這些轉型過程中必然會伴隨著新的機遇與挑戰，也可能催生新的風險點。而“商業銀行係統性風險管理”則是我最為關注的部分，我期待書中能夠深入分析商業銀行在經濟周期和經濟轉型過程中的角色，它們是如何成為風險的放大器，以及如何應對可能齣現的係統性危機。或許書中會通過大量的曆史案例和數據分析，來闡釋這些理論，並為讀者提供一套係統的風險管理框架和應對策略。

評分☆☆☆☆☆

翻開扉頁，一股研究的嚴謹撲麵而來。我關注的重點在於“經濟周期”這一宏觀視角，想象書中會對經濟周期理論的演進進行梳理，從古典經濟學到凱恩斯主義，再到新古典經濟學和新凱恩斯主義，不同學派對經濟周期的理解和解釋。同時，我也期待它能深入分析經濟周期的不同階段，例如復蘇期的特徵、繁榮期的泡沫跡象、衰退期的産能過剩和失業問題，以及蕭條期的低迷與調整。在“商業銀行係統性風險管理”方麵，我猜測書中會詳細闡述不同類型的係統性風險，例如流動性風險、信用風險、市場風險以及它們之間的相互傳染機製。例如，當經濟周期進入衰退階段，大量企業違約可能引發銀行的信用風險，進而導緻銀行間的資金緊張，加劇流動性風險，最終可能演變成係統性的金融危機。我希望書中能夠提供一些曆史上的經典案例，用以佐證這些理論的邏輯，並從中提煉齣風險管理的經驗教訓，為理解和防範未來的金融風險提供有益的參考。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計確實相當吸引人，一種深邃的藍色背景，上麵用燙金字體印著書名，給人的第一印象就是學術的嚴謹和內容的厚重。拿到手裏，紙張的質感也很好，散發著淡淡的書墨香，這是一種久違的閱讀體驗。我一直對宏觀經濟的波動以及它對金融體係的影響抱有濃厚的興趣，尤其是“係統性風險”這個概念，總讓人覺得背後隱藏著不為人知的復雜機製。我設想這本書會深入剖析經濟周期是如何形成和演變的，比如繁榮、衰退、蕭條、復蘇的四個階段，以及這些階段的典型特徵和背後的驅動因素。同時，我也期待它能闡述經濟轉型，例如從工業經濟嚮數字經濟的轉變，或者從計劃經濟嚮市場經濟的轉型，是如何重塑經濟結構，從而可能引發新的風險點。書中對商業銀行在其中扮演的角色，特彆是它們如何成為係統性風險的傳導者和放大器，也應該會有詳盡的論述。我甚至想象書中會引用大量的案例分析，比如2008年的金融危機，或者亞洲金融危機，來具體說明這些理論在現實中的應用。此外，對風險管理策略的探討，從微觀的銀行內部風控，到宏觀的監管政策，都應該是一個重要的組成部分，旨在為讀者提供一套理解和應對金融風險的框架。