内容简介
Prompted by recent developments in inverse theory,lnverse Problem Theory and Methods for Model Parameter Estimation is a completely rewritten version ofa 1987 book by the same author. In this version there are many algorithmic details for Monte Carlo methods, leastsquares discrete problems, and least-squares problems involving functions. In addition, some notions are clarified, the role of optimization techniques is underplayed, and Monte Carlo methods are taken much more seriously. The first part of the book deals exclusively with discrete inverse problems with a finite number of parameters, while the second part of the book deals with general inverse problems.
The book is directed to all scientists, including applied mathematicians, facing the problem of quantitative interpretation of experimental data in fields such as physics, chemistry, biology, image processing, and information sciences. Considefable effort has been made so that this book can serve either as a reference manual for researchers or as a textbook in a course for undergraduate or graduate students.
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目录
Preface
1 The General Discrete Inverse Problem
1.1 Model Space and Data Space
1.2 States of Information
1.3 Forward Problem
1.4 Measurements and A Priori Information
1.5 Defining the Solution of the Inverse Problem
1.6 Using the Solution of the Inverse Problem
2 Monte Carlo Methods
2.1 Introduction
2.2 The Movie Strategy for Inverse Problems
2.3 Sampling Methods
2.4 Monte Carlo Solution to Inverse Problems
2.5 Simulated Annealing
3 The Least—Squares Criterion
3.1 Preamble: The Mathematics of Linear Spaces
3.2 The Least—Squares Problem
3.3 Estimating Posterior Uncertainties
3.4 Least—Squares Gradient and Hessian
4 Least—Absolute—Values Criterion and Minimax Criterion
4.1 Introduction
4.2 Preamble:ln—Norms
4.3 The ln—Norm Problem
4.4 The l1—Norm Criterion for Inverse Problems
4.5 The ln—Norm Criterion for Inverse Problems
5 Functional Inverse Problems
5.1 Random Functions
5.2 Solution of General Inverse Problems
5.3 Introduction to Functional Least Squares
5.4 Derivative and Transpose Operators in Functional Spaces
5.5 General Least—Squares Inversion
5.6 Example: X—Ray Tomography as an Inverse Problem
5.7 Example: Travel—Time Tomography
5.8 Example: Nonlinear Inversion of Elastic Waveforms
6 Appendices
6.1 Volumetric Probability and Probability Density
6.2 Homogeneous Probability Distributions
6.3 Homogeneous Distribution for Elastic Parameters
6.4 Homogeneous Distribution for Second—Rank Tensors
6.5 Central Estimators and Estimators of Dispersion
6.6 Generalized Gaussian
6.7 Log—Normal Probability Density
6.8 Chi—Squared Probability Density
6.9 Monte Carlo Method of Numerical Integration
6.10 Sequential Random Realization
6.11 Cascaded Metropolis Algorithm
6.12 Distance and Norm
6.13 The Different Meanings of the Word Kernel
6.14 Transpose and Adjoint of a Differential Operator
6.15 The Bayesian Viewpoint of Backus(1970)
6.16 The Method of Backus and Gilbert
6.17 Disjunction and Conjunction of Probabilities
6.18 Partition of Data into Subsets
6.19 Marginalizing in Linear Least Squares
6.20 Relative Information of Two Gaussians
6.21 Convolution of Two Gaussians
6.22 Gradient—Based Optimization Algorithms
6.23 Elements of Linear Programming
6.24 Spaces and Operators
6.25 Usual Functional Spaces
6.26 Maximum Entropy Probability Density
6.27 Two Properties of ln—Norms
6.28 Discrete Derivative Operator
6.29 Lagrange Parameters
6.30 Matrix Identities
6.31 Inverse of a Partitioned Matrix
6.32 Norm of the Generalized Gaussian
7 Problems
7.1 Estimation of the Epicentral Coordinates of a Seismic Event
7.2 Measuring the Acceleration of Gravity
7.3 Elementary Approach to Tomography
7.4 Linear Regression with Rounding Errors
7.5 Usual Least—Squares Regression
7.6 Least—Squares Regression with Uncertainties in Both Axes
7.7 Linear Regression with an Outlier
7.8 Condition Number and A Posteriori Uncertainties
7.9 Conjunction of Two Probability Distributions
7.10 Adjoint of a Covariance Operator
7.11 Problem 7.1 Revisited
7.12 Problem 7.3 Revisited
7.13 An Example of Partial Derivatives
7.14 Shapes of the In—Norm Misfit Functions
7.15 Using the Simplex Method
7.16 Problem 7.7 Revisited
7.17 Geodetic Adjustment with Outliers
7.18 Inversion of Acoustic Waveforms
7.19 Using the Backus and Gilbert Method
7.20 The Coefficients in the Backus and Gilbert Method
7.21 The Norm Associated with the 1D Exponential Covariance
7.22 The Norm Associated with the 1D Random Walk
7.23 The Norm Associated with the 3D Exponential Covariance
References and References for General Reading
Index
前言/序言
好的,根据您的要求,以下是针对《模型参数估计的反问题理论与方法 [Inverse Problem Theory and Methods for Model Parameter Estimation]》之外的、《国外数学名著系列(续一 影印版)》中其他书籍的详细图书简介。 --- 《国外数学名著系列(续一 影印版)》精选书目简介 本系列影印版汇集了二十世纪后期至二十一世纪初,在世界数学领域具有里程碑意义的经典著作。该系列旨在为中国读者提供原汁原味的国际前沿数学思想和研究方法,涵盖了从基础理论到交叉应用领域的多个重要分支。以下是本辑中精选的部分代表性著作的详细介绍: 1. 《偏微分方程的谱方法与有限元方法:理论与数值实现》 (Spectral Methods and Finite Element Methods for Partial Differential Equations: Theory and Numerical Implementation) 本书是计算数学和应用数学领域的一部权威著作,系统地阐述了求解偏微分方程(PDEs)的两大核心数值技术:谱方法(Spectral Methods)和有限元方法(Finite Element Methods, FEM)。 理论基础与结构: 全书结构严谨,首先从泛函分析和变分原理的角度,为读者奠定了理解离散化方法的数学基础。随后,作者深入剖析了谱方法,特别是Chebyshev谱和傅里叶谱方法在线性与非线性PDEs中的应用,重点讨论了其在高频问题和光滑解问题中的超收敛性优势。 在有限元部分,书籍详细介绍了标准C0、P1、P2单元的构建、插值理论(如L2投影和最佳逼近),以及非结构化网格上的误差估计。特别值得一提的是,本书对非自洽(non-self-adjoint)算子的处理,以及在复杂几何区域上实施FEM的挑战和解决方案,提供了深刻的见解。书中还涵盖了时变问题的半离散化技术,如Galerkin方法与时间积分方法的耦合。 应用与实践: 本书不仅停留在理论层面,还提供了大量的数值算例,包括流体力学中的Navier-Stokes方程简化模型、热传导问题以及弹性力学方程的求解实例。作者强调了从理论到实际代码实现的桥梁搭建,对算法的稳定性和效率进行了细致的分析,是计算科学家和工程师不可或缺的参考资料。 2. 《高维随机过程与金融衍生品定价》 (High-Dimensional Stochastic Processes and Pricing of Financial Derivatives) 本书是概率论、随机分析与金融工程交叉领域的一部重量级著作,专注于处理金融市场中日益复杂的、依赖于多个随机因子的高维模型。 核心内容聚焦: 该书的中心议题是如何在多资产环境下建立和分析随机微分方程(SDEs)。它从经典的Black-Scholes模型出发,系统地推广到多维的Heston模型、随机波动率模型,以及包含随机利率的框架。 作者投入大量篇幅讨论了随机积分在高维空间中的构造与性质,特别是Itô积分的推广和Martingale表示定理在高维框架下的应用。在衍生品定价方面,本书深入探讨了偏微分方程(PDE)方法(如Feynman-Kac公式)与蒙特卡洛模拟方法(特别是Quasi-Monte Carlo方法在降低维数灾难中的应用)的优劣与互补性。 先进主题探讨: 更具前瞻性的是,书中详细介绍了基于Copula理论的依赖结构建模,用以刻画不同资产价格之间的非线性、非对称依赖关系。此外,针对流动性风险和信用风险,本书引入了跳跃扩散过程(Jump-Diffusion Processes)和生存分析模型,为量化金融的复杂应用提供了坚实的数学工具箱。 3. 《黎曼几何导论及其在拓扑学中的应用》 (Introduction to Riemannian Geometry and Its Applications in Topology) 这是一部面向高年级本科生和研究生的教科书,旨在介绍微分几何中最核心的分支——黎曼几何的基本概念,并展示其在现代拓扑学中的关键作用。 几何基础的构建: 书籍的开篇精炼地回顾了微分流形、张量分析和联络理论。随后,作者详细构建了黎曼度量(Riemannian Metric)的概念,并引出了测地线方程、Levi-Civita联络以及黎曼曲率张量。理解曲率是黎曼几何的精髓,本书通过丰富的例子(如球体、球面、实射影空间)来直观解释截面曲率、里奇曲率和标量曲率的几何意义。 核心定理与应用: 本书着重阐释了几大经典定理:如指数映射(Exponential Map)的性质、测地线的完备性(Hopf-Rinow定理)。在应用拓扑学的章节,书籍展现了黎曼几何的强大工具箱: Morse理论: 利用梯度流和临界点理论,将拓扑学中的Betti数与流形上的能量函数联系起来。 怀尔(Weyl)的等周不等式: 探讨了曲率与流形体积、边界之间的关系。 辛结构(Symplectic Structures): 虽然主要基于黎曼几何,但书籍也适当地引入了辛几何的基本概念,为进一步研究规范场论和系统动力学打下基础。 全书的论证严谨,同时注重几何直觉的培养,是几何分析研究者的必读入门材料。 4. 《代数拓扑中的同调论:从经典到现代》 (Homology Theory in Algebraic Topology: From Classical to Modern) 本书是代数拓扑学的经典教材之一,专注于同调论这一核心工具的深入讲解,是连接点集拓扑与抽象代数的桥梁。 核心工具的阐述: 与侧重于同伦论的传统教材不同,本书将全部重点放在奇异同调(Singular Homology)、链复形(Chain Complexes)、边界算子(Boundary Operators)的构造上。作者非常细致地介绍了Mayer-Vietoris序列的推导及其在计算复杂空间同调群方面的应用,例如计算环面、球面以及各种CW复形的同调群。 对函子理论的强调: 本书突出了函子(Functors)在代数拓扑中的作用,特别是对Tor函子和Ext函子的应用。它清晰地解释了函子保持的性质(如正合性),以及如何利用张量积来构造Künneth公式,从而计算乘积空间的同调群。 现代主题延伸: 在后续章节中,书籍拓展到更先进的主题,如纤维丛(Fiber Bundles)上的上同调理论(De Rham上同调的引入),以及对切丛的Poincaré对偶定理的讲解。通过对这些抽象结构的精确处理,读者能深刻理解代数方法在区分拓扑空间方面的强大能力。本书的特点在于,它不仅教读者如何计算,更阐释了为什么这些计算是重要的、以及它们在几何意义上代表了什么。 --- 本系列的其他卷册还将涵盖如《非线性分析中的变分法》、《群表示论及其在数学物理中的应用》、《解析数论中的圆法与幂和估计》等领域的里程碑式作品,共同构建一个广博而深入的现代数学知识体系。