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刘畅 著

图书标签:

• 经济资本
• 银行监管
• 金融风险
• 巴塞尔协议
• 资本充足率
• 风险管理
• 金融工程
• 金融稳定
• 监管科技
• 银行绩效

店铺： 广影图书专营店

出版社： 西南财经大学出版社

ISBN：9787811386462

商品编码：29692189242

包装：平装

出版时间：2010-02-01

基本信息

书名:经济资本与银行监管

定价：15.00元

售价：10.2元,便宜4.8元,折扣68

作者:刘畅

出版社：西南财经大学出版社

出版日期：2010-02-01

ISBN：9787811386462

字数：

页码：128

版次：1

装帧：平装

开本：大32开

商品重量：0.241kg

编辑推荐

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内容提要

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《经济资本与银行监管》的重点在于理解总体经济资本与模块之间关系的重要性，以及确保基本模块（个体风险评估）以一种连贯一致的方式进行度量的重要性。 《经济资本与银行监管》的主体部分重点讨论的是计算总体经济风险所涉及的问题，而并不是计算经济资本涉及的的相关风险。 所以，我们重点讨论对经济资本的运用和管理，以及与风险度量方法的选择、风险汇总和经济资本验证的相关问题。此外，经济资本的三个重要的模块（信用风险的相关性模块，交易对手的信用风险和银行账户的利率风险这两大模块）将在附录中进行研究。 这份模块的清单是基于它们对议题的重要性和复杂性来选的，还有部分原因是这些议题（交易对手信用风险除外）在巴塞尔新资本协议框架的支柱里没有提到。 但是，我们应注意的是这份清单并没有覆盖所有内容。

目录

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作者介绍

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文摘

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序言

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远航的指南针：金融市场风云变幻中的战略抉择 一、 穿越迷雾：理解全球金融体系的脉络 在信息爆炸、瞬息万变的当今世界，对金融市场运作规律的深刻洞察，已不再是少数专业人士的特权，而是每一位参与者、每一家机构乃至每一国经济发展都无法回避的必修课。本书《远航的指南针：金融市场风云变幻中的战略抉择》旨在为读者拨开笼罩在全球金融体系上空的重重迷雾，提供一份清晰、系统且具有前瞻性的导航图。我们并非仅仅罗列繁杂的数据或晦涩的理论，而是力求以生动、严谨的笔触，揭示金融市场的内在逻辑、驱动因素及其演变趋势，帮助读者建立起一套坚实的金融认知框架。 本书的开篇，将带领读者穿越历史的长河，回顾金融市场从早期简单的商品交换到如今高度复杂、全球联动的巨型生态系统的发展历程。我们将深入剖析那些影响深远的金融创新，例如股票、债券、衍生品的诞生与发展，以及它们如何重塑了资本的配置方式和风险的传递机制。从早期证券交易所的建立，到布雷顿森林体系的兴衰，再到金融危机的周期性爆发与演变，每一个历史节点都蕴含着深刻的教训和宝贵的经验。我们将通过案例分析，展现技术革新、全球化进程、地缘政治以及监管政策等多种力量如何相互交织，共同塑造了我们今天所见的金融格局。 理解金融市场的运作，离不开对其核心参与者的深入了解。本书将细致地剖析各类金融机构的功能定位及其相互关系，包括商业银行、投资银行、保险公司、基金管理公司、中央银行以及非银行金融机构等。我们将探讨它们各自的经营模式、盈利来源、风险偏好以及在整个金融传导链条中的关键作用。例如，商业银行如何通过存贷款业务创造货币，投资银行如何通过承销和并购服务促进资本流动，基金管理公司又如何汇聚分散的资金进行投资。同时，我们也将关注新兴的金融科技公司（Fintech），它们如何利用技术颠覆传统金融服务，并带来新的机遇与挑战。 市场微观结构的理解是宏观分析的基础。本书将深入探讨不同金融市场的运作机制，如股票市场、债券市场、外汇市场、商品市场以及衍生品市场。我们将解释它们的交易规则、定价原理、流动性特征以及影响价格波动的关键因素。例如，在股票市场，我们将分析供求关系、公司基本面、宏观经济指标、市场情绪等因素如何共同影响股价；在债券市场，我们将探讨利率、信用风险、期限结构等关键变量；在外汇市场，我们将分析汇率决定的基本原理及其影响因素。对于衍生品市场，我们将深入浅出地解释期权、期货、掉期等工具的定价模型和风险对冲功能。 二、 驾驭波涛：识别并应对金融市场的核心风险 金融市场的活力与风险并存，理解和识别风险是金融活动中至关重要的一环。本书并非仅仅呈现金融市场的光明面，更重要的是，我们将聚焦于潜藏在金融活动中的各种风险，并探讨应对这些风险的策略与方法。 信用风险是金融市场最基本、最普遍的风险之一。本书将详细阐述信用风险的来源、度量方法以及管理策略。我们将分析企业违约、主权债务危机、以及个人信用评估等问题，并介绍信用评级机构的作用、违约互换（CDS）等信用衍生品的应用。 市场风险，尤其是利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，对金融机构和投资者构成持续的挑战。本书将深入剖析不同市场风险的成因，并介绍量化风险的常用指标，如VaR（Value at Risk）和Expected Shortfall。同时，我们将重点探讨风险对冲的工具与策略，包括利用期货、期权、掉期等衍生品，以及构建多元化投资组合来分散风险。 流动性风险，即资产无法及时以合理价格变现的风险，往往是引爆金融危机的导火索。本书将探讨不同类型金融市场和金融工具的流动性特征，以及在市场恐慌时期流动性枯竭可能造成的连锁反应。我们将分析中央银行在维持市场流动性中的作用，以及金融机构如何通过建立充足的流动性缓冲来应对突发情况。 操作风险，虽然不像信用风险和市场风险那样引人注目，但其破坏力同样不容小觑。本书将深入探讨操作风险的来源，包括内部控制失效、欺诈、技术故障、人为错误以及流程不完善等。我们将重点关注金融机构如何通过优化内部流程、加强技术投入、实施有效的合规管理和风险报告机制来降低操作风险。 系统性风险，即金融体系中某个环节的风险蔓延至整个体系，导致大范围的金融动荡，是金融监管的核心关注点。本书将深入分析系统性风险的传导机制，探讨金融机构之间的关联性、信息不对称、羊群效应等因素如何加剧风险传播。我们将回顾历史上几次重大的金融危机，如2008年全球金融危机，分析其系统性风险的成因，并讨论监管机构为防范系统性风险所采取的措施，例如宏观审慎监管、压力测试以及对“大而不能倒”金融机构的监管。 三、 远见卓识：在变化中寻觅战略机遇 金融市场的风云变幻，既带来了挑战，也孕育着无限机遇。本书的最终目标，是帮助读者培养一种战略性的思维，能够在复杂多变的市场环境中做出明智的决策，抓住属于自己的发展机遇。 宏观经济环境的变化是影响金融市场走势的重要因素。本书将深入分析宏观经济指标，如GDP增长、通货膨胀、失业率、利率水平、财政政策和货币政策等，是如何与金融市场价格产生关联的。我们将探讨经济周期、结构性改革、技术进步以及国际贸易关系等宏观因素对不同资产类别的影响，帮助读者建立宏观经济分析与资产配置之间的联系。 地缘政治风险，在当前全球化日益加深的背景下，其对金融市场的影响愈发显著。本书将分析国际政治局势、国家间的经济摩擦、地缘冲突以及重要国家大选等事件，如何通过影响能源价格、大宗商品价格、贸易流动、以及投资者情绪，间接或直接地冲击金融市场。我们将探讨如何评估和应对地缘政治风险对投资组合的影响。 技术革新是驱动金融市场变革的关键力量。本书将重点关注人工智能、大数据、区块链、云计算等前沿技术在金融领域的应用。我们将探讨这些技术如何重塑支付系统、信贷评估、资产管理、交易执行以及风险管理等各个环节，以及它们如何催生出新的金融业态和商业模式。同时，我们也关注技术发展带来的新风险，如网络安全风险、算法偏见等。 监管政策的演变对金融市场具有直接而深远的影响。本书将深入分析全球主要经济体金融监管框架的特点及其发展趋势。我们将探讨巴塞尔协议、多德-弗兰克法案等重要监管框架的核心内容，以及它们在应对金融危机、维护金融稳定方面的作用。此外，我们将关注新兴的监管议题，如对金融科技的监管、数据隐私保护、以及气候变化相关的金融风险披露等。理解监管政策的意图和方向，对于金融机构制定战略和规避合规风险至关重要。 本书并非一本僵化的教科书，而是一本动态的指南。我们鼓励读者将书中的知识融会贯通，结合自身的具体情况，形成独立的判断和战略。在瞬息万变的金融世界中，唯有具备持续学习的能力、敏锐的洞察力以及勇于承担风险的魄力，才能真正成为一名成功的“远航者”，驾驭风浪，驶向更加光明的未来。我们希望这本书能成为您在金融远航旅程中，不可或缺的可靠指南针。

评分☆☆☆☆☆

拿到这本书，我首先被它厚重的分量和精美的装帧所吸引，一看就知道是经过精心打磨的学术专著。我此前阅读过一些关于银行风险管理的通俗读物，但总觉得缺少一些深度，特别是对于“经济资本”这个概念，我一直觉得它既重要又神秘。这本书从书名上看，就直击了我想要了解的痛点。我期待它能够系统地梳理经济资本的理论基础，从风险的本质出发，阐释如何量化银行所面临的各类风险，并在此基础上构建经济资本的评估模型。同时，我非常好奇这本书如何将经济资本与银行监管的实践相结合。监管机构在制定政策时，是如何考虑经济资本的？经济资本的充足与否，又会对银行的经营策略、资本市场表现产生怎样的影响？书中是否会涉及一些不同监管体系下的案例分析，比如欧美与亚洲在经济资本管理和银行监管方面的差异，这对我来说会非常有启发性。

评分☆☆☆☆☆

翻开这本书，首先映入眼帘的是严谨的学术风格和清晰的逻辑架构，这让我对接下来的阅读充满了期待。我一直对金融机构的内部控制和风险管理体系非常感兴趣，而银行作为金融体系的核心，其监管体系的演进和经济资本的应用，无疑是其中最重要的环节之一。这本书的出现，正好填补了我在这方面的知识空白。我希望它能深入剖析经济资本的定义、计量方法以及其在银行风险管理中的具体应用。特别是在当前金融市场日益复杂和不确定性加剧的背景下，如何科学地计量和管理经济资本，对于提升银行的稳健性和竞争力至关重要。书中是否会探讨不同类型的风险（如信用风险、市场风险、操作风险等）如何影响经济资本的配置，以及监管机构在评估银行资本充足性时所采用的审慎性原则，都让我充满好奇。同时，我也期待书中能够包含一些具有前瞻性的观点，例如经济资本在应对金融科技、绿色金融等新兴领域风险方面所扮演的角色。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计就充满了专业感，金属质感的银色字体在深邃的蓝色背景上熠熠生辉，传递出一种严谨、稳重的气息。我拿到这本书的时候，就被它厚重的纸张和清晰的排版所吸引，这在如今快餐式的出版物中实属难得。我一直对金融行业的运作机制，尤其是银行这类核心机构的风险管理和合规问题抱有浓厚的兴趣。在工作中，我也曾接触过一些与银行监管相关的法律法规，但总感觉缺乏一个系统性的理论框架来支撑这些实践。市面上相关的书籍不少，但很多要么过于晦涩难懂，要么内容浅尝辄止。这本《经济资本与银行监管》从书名来看，似乎就触及了问题的核心，经济资本的计量与运用，以及它在现代银行监管体系中的地位，都是我非常想深入了解的。我期待它能为我提供一个清晰的、逻辑严密的分析框架，帮助我理解不同国家和地区监管机构是如何通过经济资本的要求来引导银行行为，以及这些监管措施背后蕴含的经济学原理。同时，我也希望书中能够包含一些经典的案例研究，通过实际的例子来阐述理论的实际应用，这样会让我更容易消化和理解。

评分☆☆☆☆☆

这本书带给我一种“拨云见日”的感觉。我一直认为，银行之所以需要监管，根本原因在于其经营活动的系统性风险以及信息不对称的问题。而经济资本，作为衡量银行承担风险能力的一个重要标尺，其精髓究竟在哪里，一直是我想弄明白的。这本书似乎就为我打开了这扇门。它没有回避复杂性，而是直接切入到经济资本的计量方法、资本充足率的计算，以及这些指标在实际监管中的应用。我尤其对书中关于“风险调整后的资本回报率”（RAROC）的讨论感到好奇，这个概念听起来就很有实践指导意义，能够帮助银行更有效地进行资本配置和业务决策。更重要的是，它将经济资本与银行的盈利能力、风险偏好以及战略发展紧密联系起来，展现出一种全局性的视角。我希望书中能够有详细的章节，阐述如何通过优化经济资本的管理来提升银行的整体价值，以及在面临不同的市场环境时，银行应该如何调整其资本策略。

评分☆☆☆☆☆

初读这本书，我便被其扑面而来的学究气所折服。它并非那种轻松易读的“入门读物”，而是需要读者静下心来，仔细品味其中蕴含的深意。开篇的引言就展现出作者对宏观经济环境和金融市场演变的深刻洞察，它将银行监管置于一个更广阔的经济周期和金融创新的大背景下进行审视，这一点我非常欣赏。书中的语言虽然严谨，但逻辑链条却非常清晰，仿佛是在为我构建一个层层递进的知识体系。我尤其关注书中关于银行风险计量模型的部分，这往往是理解经济资本的关键。我曾听闻过一些复杂的统计模型，但一直不得其门而入。希望这本书能够以一种相对易于理解的方式，介绍这些模型的基本原理，以及它们是如何被用于评估银行面临的信用风险、市场风险和操作风险的。此外，书中对巴塞尔协议等国际监管框架的深入剖析，也是我非常期待的部分。这些协议不仅是银行监管的基石，也深刻地影响着全球银行业的竞争格局和经营策略，了解它们的演变和核心要义，对于理解现代银行业的发展趋势至关重要。